PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUVD.L с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUVD.L с EMXC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUVD.L (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - IUVD.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUVD.L returned 15.73%/yr vs 10.70%/yr for EMXC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IUVD.L charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности IUVD.L и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUVD.L показывает доходность 46.43%, что значительно выше, чем у EMXC с доходностью 29.20%.

IUVD.L

1 день
-0.99%
1 месяц
14.09%
С начала года
46.43%
6 месяцев
49.46%
1 год
88.94%
3 года*
33.45%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—

EMXC

1 день
-7.65%
1 месяц
-3.20%
С начала года
29.20%
6 месяцев
33.10%
1 год
59.75%
3 года*
24.88%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUVD.L и EMXC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUVD.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		46.43%33.00%6.51%14.55%-14.85%29.63%-1.41%25.64%-11.85%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		29.20%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-16.40%

Correlation

The correlation between IUVD.L and EMXC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.45

The correlation between IUVD.L and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUVD.L и EMXC

Секторы
IUVD.L
EMXC

Технологии

44.9%
45.0%

Финансовые услуги

10.4%
19.6%

Здравоохранение

8.4%
2.2%

Коммуникационные услуги

8.3%
3.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
4.5%

Промышленность

7.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.9%

Энергетика

3.2%
4.2%

Коммунальные услуги

1.9%
2.3%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Сырьевые материалы

1.6%
6.8%

Технологии

IUVD.L
44.9%
EMXC
45.0%

Финансовые услуги

IUVD.L
10.4%
EMXC
19.6%

Здравоохранение

IUVD.L
8.4%
EMXC
2.2%

Коммуникационные услуги

IUVD.L
8.3%
EMXC
3.4%

Потребительский циклический сектор

IUVD.L
8.3%
EMXC
4.5%

Промышленность

IUVD.L
7.3%
EMXC
8.3%

Потребительский защитный сектор

IUVD.L
4.0%
EMXC
2.9%

Энергетика

IUVD.L
3.2%
EMXC
4.2%

Коммунальные услуги

IUVD.L
1.9%
EMXC
2.3%

Недвижимость

IUVD.L
1.8%
EMXC
1.0%

Сырьевые материалы

IUVD.L
1.6%
EMXC
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с IUVD.L:
IUVD.L с IWVG.LIUVD.L с UVAL.LIUVD.L с VTVIUVD.L с IEAA.LIUVD.L с EHF1.DEIUVD.L с IESG.LIUVD.L с FXC.AS
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

IUVD.L vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUVD.L
Ранг доходности на риск IUVD.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVD.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVD.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVD.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVD.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVD.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUVD.L c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUVD.LEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.38
2.60

+2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.24
3.16

+4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.48

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.77

4.17

+6.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.44

16.60

+27.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUVD.L vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUVD.L на текущий момент составляет 5.38, что выше коэффициента Шарпа EMXC равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUVD.L и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUVD.LEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38

2.60

+2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.60

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.49

+0.20

Просадки

Сравнение просадок IUVD.L и EMXC

Максимальная просадка IUVD.L за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVD.L и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUVD.LEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-42.81%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-14.41%

+6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-19.12%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-28.91%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-9.75%

+8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-10.19%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.61%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IUVD.L и EMXC

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) составляет 7.63%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что IUVD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUVD.LEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

12.40%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

21.09%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

23.12%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

17.78%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

19.98%

-0.14%

Сравнение комиссий IUVD.L и EMXC

IUVD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUVD.L и EMXC

Дивидендная доходность IUVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности EMXC в 2.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.18%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
IUVD.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		1.12%1.64%2.24%2.27%2.61%1.85%2.26%2.26%1.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUVD.L and EMXC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUVD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUVD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

IUVD.L is categorized as Large Cap Value Equities, while EMXC is Emerging Markets Equities. IUVD.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. Their fees differ too: 0.20% for IUVD.L and 0.49% for EMXC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUVD.L и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор