Сравнение IUSZ.L с SPXS.L
IUSZ.L (iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSZ.L is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSZ.L returned 6.64%/yr vs -55.04%/yr for SPXS.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IUSZ.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSZ.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSZ.L показывает доходность 8.82%, а SPXS.L немного выше – 8.95%.
IUSZ.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 5.50%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.24%
- 5 лет*
- -55.04%
- 10 лет*
- -27.46%
Сравнение доходности по годам IUSZ.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSZ.L iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 8.82% | 8.58% | 12.73% | 17.19% | -18.26% | 26.04% | 17.67% | 27.95% | -10.01% | 17.20% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -5.19% | 21.62% |
Correlation
The correlation between IUSZ.L and SPXS.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2016 г. | 0.83 |
The correlation between IUSZ.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSZ.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
IUSZ.L
SPXS.L
Сравнение IUSZ.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSZ.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.51 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -1.00 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | -1.22 | +7.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSZ.L и SPXS.L
Максимальная просадка IUSZ.L за все время составила -41.10%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSZ.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSZ.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.10% | -99.07% | +57.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -99.07% | +90.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -99.07% | +77.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.70% | -99.07% | +73.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -98.91% | +97.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -7.69% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 80.82% | -78.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSZ.L и SPXS.L
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что IUSZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSZ.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.01% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 9.33% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 99.43% | -87.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 47.12% | -29.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 35.28% | -14.57% |
Сравнение комиссий IUSZ.L и SPXS.L
IUSZ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSZ.L и SPXS.L
Дивидендная доходность IUSZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IUSZ.L iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 0.42% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSZ.L and SPXS.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IUSZ.L.
IUSZ.L is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPXS.L is S&P 500. IUSZ.L tracks MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for IUSZ.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSZ.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор