Сравнение IUSZ.L с G500.L
IUSZ.L (iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSZ.L is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSZ.L returned 6.64%/yr vs 11.39%/yr for G500.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSZ.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSZ.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSZ.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSZ.L показывает доходность 8.82%, а G500.L немного ниже – 8.57%.
IUSZ.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 5.50%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
G500.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSZ.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSZ.L iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 8.82% | 8.58% | 12.73% | 17.19% | -18.26% | 26.04% | 32.81% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.57% | 26.32% | 22.89% | 31.47% | -28.53% | 27.78% | 32.88% |
Correlation
The correlation between IUSZ.L and G500.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.78 |
The correlation between IUSZ.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSZ.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
IUSZ.L
G500.L
Сравнение IUSZ.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSZ.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.56 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 5.87 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSZ.L и G500.L
Максимальная просадка IUSZ.L за все время составила -41.10%, примерно равная максимальной просадке G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSZ.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSZ.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.10% | -39.54% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -12.56% | +4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -17.75% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.70% | -39.54% | +13.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.93% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -8.08% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.35% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSZ.L и G500.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) составляет 3.58%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что IUSZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSZ.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.77% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 11.77% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 15.07% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 20.38% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 20.09% | +0.62% |
Сравнение комиссий IUSZ.L и G500.L
IUSZ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSZ.L и G500.L
Дивидендная доходность IUSZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как G500.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% |
IUSZ.L iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
IUSZ.L and G500.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IUSZ.L.
IUSZ.L is categorized as Mid Cap Blend Equities, while G500.L is US Equities. IUSZ.L tracks MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for IUSZ.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSZ.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор