PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSV с VTVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSV с VTVT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Value Index, while VTVT (vTv Therapeutics Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IUSV returned 12.06%/yr vs -17.61%/yr for VTVT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IUSV и VTVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и vTv Therapeutics Inc. (VTVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSV показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у VTVT с доходностью -14.12%. За последние 10 лет акции IUSV превзошли акции VTVT по среднегодовой доходности: 12.06% против -17.61% соответственно.

IUSV

1 день
0.91%
1 месяц
2.22%
С начала года
8.61%
6 месяцев
9.11%
1 год
22.73%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.06%

VTVT

1 день
4.27%
1 месяц
8.00%
С начала года
-14.12%
6 месяцев
25.48%
1 год
114.66%
3 года*
1.62%
5 лет*
-19.24%
10 лет*
-17.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSV и VTVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		8.61%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%
VTVT
vTv Therapeutics Inc.		-14.12%189.60%20.08%-56.62%-33.39%-46.51%9.41%-35.85%-55.91%24.43%

Correlation

The correlation between IUSV and VTVT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2015 г.

0.17

The correlation between IUSV and VTVT shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Value ETF

vTv Therapeutics Inc.

Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGRO
Часто сравнивают с VTVT:
VTVT с VOOVTVT с VXUSVTVT с VTVTVT с MGKVTVT с VEIPXVTVT с VOOGVTVT с VTI

Доходность на риск

IUSV vs. VTVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VTVT
Ранг доходности на риск VTVT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTVT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTVT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTVT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTVT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTVT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSV c VTVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и vTv Therapeutics Inc. (VTVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSVVTVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.54

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.19

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.60

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

8.59

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSV vs. VTVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа VTVT равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и VTVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSVVTVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.54

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.20

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

-0.15

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.18

+0.78

Просадки

Сравнение просадок IUSV и VTVT

Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, что меньше максимальной просадки VTVT в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и VTVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSVVTVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.88%

-98.19%

+41.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-32.06%

+25.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-75.83%

+58.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-92.64%

+74.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-97.48%

+59.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-92.12%

+92.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-77.84%

+71.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

13.39%

-11.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и VTVT

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 2.13%, в то время как у vTv Therapeutics Inc. (VTVT) волатильность равна 23.97%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSVVTVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

23.97%

-21.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

60.98%

-53.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

74.97%

-64.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

96.23%

-81.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

120.31%

-103.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и VTVT

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как VTVT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.67%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
VTVT
vTv Therapeutics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUSV and VTVT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTVT has higher volatility (23.97%) compared to IUSV (2.13%). In terms of maximum drawdown, IUSV dropped -56.88% vs VTVT's -98.19%.

IUSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSV и VTVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор