Сравнение IUSV с VTVT

С начала года, IUSV показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у VTVT с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции IUSV превзошли акции VTVT по среднегодовой доходности: 11.61% против -15.09% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и vTv Therapeutics Inc. (VTVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VTVT равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и VTVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IUSV и VTVT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как VTVT не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, что меньше максимальной просадки VTVT в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и VTVT.

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 3.86%, в то время как у vTv Therapeutics Inc. (VTVT) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.