PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSV с IPRP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSV с IPRP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L).

IUSV и IPRP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IPRP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSV и IPRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSV и IPRP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		0.24%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF		0.22%22.80%-6.08%22.16%-40.46%1.31%-0.60%23.71%-10.35%31.01%
Разные валюты инструментов

IUSV торгуется в USD, в то время как IPRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSV показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у IPRP.L с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции IUSV превзошли акции IPRP.L по среднегодовой доходности: 11.61% против 1.55% соответственно.

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%

IPRP.L

1 день
3.73%
1 месяц
-9.37%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.62%
1 год
18.28%
3 года*
14.72%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Value ETF

iShares European Property Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SCHDIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с VLUEIUSV с DGRO
Часто сравнивают с IPRP.L:
IPRP.L с IUSP.LIPRP.L с IEUSIPRP.L с VNQIPRP.L с IDWP.LIPRP.L с AYEP.DEIPRP.L с VWOIPRP.L с XDER.L

Сравнение комиссий IUSV и IPRP.L

IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IPRP.L в 0.40%.

IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF

Доходность на риск

IUSV vs. IPRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IPRP.L
Ранг доходности на риск IPRP.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRP.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRP.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRP.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRP.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRP.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSV c IPRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSVIPRP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.97

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

3.41

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSV vs. IPRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPRP.L равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и IPRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSVIPRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.97

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.08

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.07

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.06

+0.53

Корреляция

Корреляция между IUSV и IPRP.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и IPRP.L

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности IPRP.L в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF		3.28%3.32%3.30%3.05%4.90%2.47%2.96%3.46%3.70%3.20%3.07%3.60%

Просадки

Сравнение просадок IUSV и IPRP.L

Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, что меньше максимальной просадки IPRP.L в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и IPRP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSVIPRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.88%

-59.70%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-16.11%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-48.44%

+30.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-48.44%

+10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-21.45%

+16.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-14.64%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.30%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и IPRP.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 3.86%, в то время как у iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSVIPRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

7.82%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

12.46%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

18.72%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

24.04%

-9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

21.33%

-4.25%