PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSV с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSV и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSV и DFRA


2026 (YTD)20252024202320222021
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
0.24%12.85%12.18%21.73%-5.40%3.32%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
10.68%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%

Доходность по периодам

С начала года, IUSV показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.


IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%

DFRA

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P U.S. Value ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Сравнение комиссий IUSV и DFRA

IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.


Доходность на риск

IUSV vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина

DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSV c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSVDFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.87

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.12

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

4.52

+0.46

IUSV vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFRA равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSVDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.87

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.73

-0.14

Корреляция

Корреляция между IUSV и DFRA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и DFRA

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности DFRA в 4.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUSV и DFRA

Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и DFRA.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSVDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.88%

-19.35%

-37.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-14.67%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-5.53%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-3.91%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.63%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и DFRA

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 3.86%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSVDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

6.81%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

11.88%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

18.56%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

17.59%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

17.59%

-0.51%