Сравнение IUSU.L с XS6R.L
IUSU.L (iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF) and XS6R.L (Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Utilities Equities funds - IUSU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Utilities while XS6R.L tracks the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSU.L returned 9.60%/yr vs 11.38%/yr for XS6R.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IUSU.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for XS6R.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSU.L и XS6R.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSU.L показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у XS6R.L с доходностью 10.83%.
IUSU.L
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
XS6R.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 28.43%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение доходности по годам IUSU.L и XS6R.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSU.L iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | 1.75% | 7.65% | 25.08% | -13.15% | 14.26% | 19.91% | -4.85% | 21.27% | 9.03% | -4.03% |
XS6R.L Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C | 10.83% | 38.34% | -1.20% | 11.55% | -3.84% | 1.17% | 18.06% | 22.81% | 3.39% | 9.41% |
Correlation
The correlation between IUSU.L and XS6R.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов IUSU.L и XS6R.L
Секторы
IUSU.L
XS6R.L
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
IUSU.L
XS6R.L
Сырьевые материалы
IUSU.L
-
XS6R.L
-
Коммуникационные услуги
IUSU.L
-
XS6R.L
-
Потребительский циклический сектор
IUSU.L
-
XS6R.L
-
Потребительский защитный сектор
IUSU.L
-
XS6R.L
-
Энергетика
IUSU.L
-
XS6R.L
-
Финансовые услуги
IUSU.L
-
XS6R.L
-
Здравоохранение
IUSU.L
-
XS6R.L
-
Промышленность
IUSU.L
-
XS6R.L
Недвижимость
IUSU.L
-
XS6R.L
-
Технологии
IUSU.L
-
XS6R.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSU.L vs. XS6R.L — Ранг доходности на риск
IUSU.L
XS6R.L
Сравнение IUSU.L c XS6R.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) и Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSU.L | XS6R.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.02 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 9.18 | -7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSU.L | XS6R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.84 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок IUSU.L и XS6R.L
Максимальная просадка IUSU.L за все время составила -29.89%, примерно равная максимальной просадке XS6R.L в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.L и XS6R.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSU.L | XS6R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -29.46% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -9.14% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | -12.84% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -21.38% | -8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -6.21% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -7.53% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.01% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSU.L и XS6R.L
iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) и Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) имеют волатильность 5.31% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSU.L | XS6R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.31% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 12.87% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 14.96% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 16.20% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 16.97% | +1.31% |
Сравнение комиссий IUSU.L и XS6R.L
IUSU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XS6R.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSU.L и XS6R.L
Ни IUSU.L, ни XS6R.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUSU.L and XS6R.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XS6R.L.
IUSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Utilities, while XS6R.L tracks MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for IUSU.L and 0.20% for XS6R.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSU.L и XS6R.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор