Сравнение IUSU.L с UTIL.L
IUSU.L (iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF) and UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) are both Utilities Equities funds - IUSU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Utilities while UTIL.L tracks the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSU.L returned 9.60%/yr vs 11.99%/yr for UTIL.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IUSU.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for UTIL.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSU.L и UTIL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSU.L торгуется в GBp, в то время как UTIL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTIL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSU.L показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у UTIL.L с доходностью 12.15%.
IUSU.L
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
UTIL.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 12.15%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам IUSU.L и UTIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSU.L iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | 1.75% | 7.65% | 25.08% | -13.15% | 14.26% | 19.91% | -4.85% | 21.27% | 9.03% | -4.03% |
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 12.15% | 41.15% | -3.27% | 10.84% | -1.95% | 1.85% | 18.14% | 21.99% | 4.37% | 8.79% |
Correlation
The correlation between IUSU.L and UTIL.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | 0.45 |
Сравнение распределения секторов IUSU.L и UTIL.L
Секторы
IUSU.L
UTIL.L
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
IUSU.L
UTIL.L
Сырьевые материалы
IUSU.L
-
UTIL.L
-
Коммуникационные услуги
IUSU.L
-
UTIL.L
-
Потребительский циклический сектор
IUSU.L
-
UTIL.L
-
Потребительский защитный сектор
IUSU.L
-
UTIL.L
-
Энергетика
IUSU.L
-
UTIL.L
-
Финансовые услуги
IUSU.L
-
UTIL.L
-
Здравоохранение
IUSU.L
-
UTIL.L
-
Промышленность
IUSU.L
-
UTIL.L
Недвижимость
IUSU.L
-
UTIL.L
-
Технологии
IUSU.L
-
UTIL.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSU.L vs. UTIL.L — Ранг доходности на риск
IUSU.L
UTIL.L
Сравнение IUSU.L c UTIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSU.L | UTIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.50 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 10.34 | -8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSU.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.99 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.55 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок IUSU.L и UTIL.L
Максимальная просадка IUSU.L за все время составила -29.89%, примерно равная максимальной просадке UTIL.L в -28.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.L и UTIL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSU.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -28.73% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -8.58% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | -12.60% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -19.90% | -9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -5.73% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -5.71% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.91% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSU.L и UTIL.L
iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) имеют волатильность 5.31% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSU.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.55% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 12.97% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 15.09% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 16.35% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 17.82% | +0.46% |
Сравнение комиссий IUSU.L и UTIL.L
IUSU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UTIL.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSU.L и UTIL.L
Ни IUSU.L, ни UTIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUSU.L and UTIL.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for UTIL.L.
IUSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Utilities, while UTIL.L tracks MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for IUSU.L and 0.18% for UTIL.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSU.L и UTIL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор