Сравнение IUSU.L с 5ESG.L
IUSU.L (iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF) and 5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) are both exchange-traded funds - IUSU.L is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Utilities, while 5ESG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSU.L returned 9.60%/yr vs 13.33%/yr for 5ESG.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IUSU.L charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSU.L и 5ESG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSU.L показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у 5ESG.L с доходностью 9.48%.
IUSU.L
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
5ESG.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSU.L и 5ESG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSU.L iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | 1.75% | 7.65% | 25.08% | -13.15% | 14.26% | 19.91% | -4.85% | 14.11% |
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | 9.48% | 18.26% | 23.62% | 26.17% | -20.24% | 31.59% | 15.77% | 14.68% |
Correlation
The correlation between IUSU.L and 5ESG.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г. | 0.16 |
The correlation between IUSU.L and 5ESG.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IUSU.L и 5ESG.L
Секторы
IUSU.L
5ESG.L
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
IUSU.L
5ESG.L
Сырьевые материалы
IUSU.L
-
5ESG.L
Коммуникационные услуги
IUSU.L
-
5ESG.L
Потребительский циклический сектор
IUSU.L
-
5ESG.L
Потребительский защитный сектор
IUSU.L
-
5ESG.L
Энергетика
IUSU.L
-
5ESG.L
Финансовые услуги
IUSU.L
-
5ESG.L
Здравоохранение
IUSU.L
-
5ESG.L
Промышленность
IUSU.L
-
5ESG.L
Недвижимость
IUSU.L
-
5ESG.L
Технологии
IUSU.L
-
5ESG.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSU.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск
IUSU.L
5ESG.L
Сравнение IUSU.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSU.L | 5ESG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.48 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.33 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 14.65 | -12.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSU.L | 5ESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.62 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.88 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.05 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок IUSU.L и 5ESG.L
Максимальная просадка IUSU.L за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки 5ESG.L в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.L и 5ESG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSU.L | 5ESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -31.50% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -9.01% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | -19.53% | +5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -25.41% | -4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -0.07% | -8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -5.69% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.05% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSU.L и 5ESG.L
iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что IUSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5ESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSU.L | 5ESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 3.46% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 8.51% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 11.46% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 16.54% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 19.13% | -0.85% |
Сравнение комиссий IUSU.L и 5ESG.L
IUSU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 5ESG.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSU.L и 5ESG.L
IUSU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | 0.62% | 0.87% | 0.47% | 1.07% | 1.32% | 0.89% | 1.25% | 0.39% |
IUSU.L iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSU.L and 5ESG.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for 5ESG.L.
IUSU.L is categorized as Utilities Equities, while 5ESG.L is S&P 500. IUSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Utilities, while 5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.15% for IUSU.L and 0.17% for 5ESG.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSU.L и 5ESG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор