Сравнение IUSU.DE с ISF.L
IUSU.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) and ISF.L (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - IUSU.DE is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Government TR USD, while ISF.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSU.DE returned 1.30%/yr vs 8.09%/yr for ISF.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IUSU.DE и ISF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSU.DE торгуется в EUR, в то время как ISF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISF.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSU.DE показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у ISF.L с доходностью 7.10%. За последние 10 лет акции IUSU.DE уступали акциям ISF.L по среднегодовой доходности: 1.30% против 8.09% соответственно.
IUSU.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 1.26%
- 3 года*
- 0.99%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 1.30%
ISF.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 8.09%
Сравнение доходности по годам IUSU.DE и ISF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSU.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.44% | -6.89% | 9.65% | 0.49% | 2.10% | 7.62% | -6.25% | 5.81% | 5.83% | -11.93% |
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 7.10% | 19.40% | 14.55% | 10.09% | -0.57% | 25.34% | -16.47% | 24.56% | -10.08% | 8.64% |
Correlation
The correlation between IUSU.DE and ISF.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | -0.02 |
The correlation between IUSU.DE and ISF.L shifts across timeframes, from -0.12 (5 years) to -0.00 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSU.DE vs. ISF.L — Ранг доходности на риск
IUSU.DE
ISF.L
Сравнение IUSU.DE c ISF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSU.DE | ISF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.32 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 8.22 | -7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSU.DE | ISF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.55 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.85 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.49 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок IUSU.DE и ISF.L
Максимальная просадка IUSU.DE за все время составила -19.29%, что меньше максимальной просадки ISF.L в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.DE и ISF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSU.DE | ISF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.29% | -57.98% | +38.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -7.79% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.07% | -15.84% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | -15.84% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.83% | -39.60% | +22.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -2.57% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -11.93% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.21% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSU.DE и ISF.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) составляет 0.98%, в то время как у iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что IUSU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSU.DE | ISF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 4.19% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.86% | 9.78% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 11.69% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 13.85% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.92% | 16.62% | -9.70% |
Сравнение комиссий IUSU.DE и ISF.L
И IUSU.DE, и ISF.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSU.DE и ISF.L
Дивидендная доходность IUSU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности ISF.L в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 2.86% | 3.01% | 3.71% | 3.86% | 3.75% | 3.76% | 3.11% | 4.47% | 4.44% | 3.96% | 3.79% | 4.12% |
IUSU.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.43% | 3.85% | 3.69% | 2.90% | 0.75% | 0.51% | 1.62% | 2.07% | 1.26% | 0.89% | 0.62% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
IUSU.DE and ISF.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSU.DE and ISF.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
IUSU.DE is categorized as Short-Term Bond, while ISF.L is Europe Equities. IUSU.DE tracks Bloomberg US Government TR USD, while ISF.L tracks FTSE AllSh TR GBP.
Подберите оптимальное распределение для IUSU.DE и ISF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор