Сравнение IS04.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IS04.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS04.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 20+ Year. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IS04.DE или VOO.
Основные характеристики
| IS04.DE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.28% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 9.93% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | -9.36% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.53% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.14 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 2.10 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 4.45% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.97% | 12.23% |
| Макс. просадка | -45.95% | -33.99% |
| Текущая просадка | -37.91% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между IS04.DE и VOO составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности IS04.DE и VOO
С начала года, IS04.DE показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS04.DE и VOO
IS04.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IS04.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS04.DE и VOO
Дивидендная доходность IS04.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS04.DE iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.22% | 3.82% | 3.04% | 1.71% | 1.86% | 2.49% | 2.79% | 2.72% | 2.56% | 2.14% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IS04.DE и VOO
Максимальная просадка IS04.DE за все время составила -45.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS04.DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IS04.DE и VOO
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что IS04.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.