PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBC9.DE с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBC9.DE с SGOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

IBC9.DE и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBC9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped. Фонд был запущен 13 нояб. 2012 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBC9.DE и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBC9.DE и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBC9.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF		0.31%1.08%9.31%9.25%-6.54%8.54%2.88%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		2.44%-8.13%12.22%1.97%7.88%7.52%-9.25%
Разные валюты инструментов

IBC9.DE торгуется в EUR, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBC9.DE показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.44%.

IBC9.DE

1 день
0.48%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.15%
1 год
2.01%
3 года*
5.91%
5 лет*
3.43%
10 лет*
4.48%

SGOV

1 день
-0.08%
1 месяц
1.36%
С начала года
2.44%
6 месяцев
3.33%
1 год
-2.90%
3 года*
2.56%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IBC9.DE:
IBC9.DE с VOOIBC9.DE с IUST.DEIBC9.DE с SRLNIBC9.DE с TDIV.ASIBC9.DE с HYLE.DEIBC9.DE с IBC7.DEIBC9.DE с SYBK.DE
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с SCHOSGOV с VUSXX

Сравнение комиссий IBC9.DE и SGOV

IBC9.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.

IBC9.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

IBC9.DE vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBC9.DE
Ранг доходности на риск IBC9.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC9.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC9.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC9.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC9.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC9.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBC9.DE c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBC9.DESGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

-0.37

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

-0.44

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.94

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.35

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

-0.52

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBC9.DE vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBC9.DE на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа SGOV равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBC9.DE и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBC9.DESGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-0.37

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.29

+0.26

Корреляция

Корреляция между IBC9.DE и SGOV составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBC9.DE и SGOV

Дивидендная доходность IBC9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SGOV в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBC9.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF		5.64%5.55%5.32%4.88%4.06%3.76%4.80%4.78%4.77%5.03%4.78%5.18%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBC9.DE и SGOV

Максимальная просадка IBC9.DE за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки SGOV в -11.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC9.DE и SGOV.

Загрузка...

Показатели просадок

IBC9.DESGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-0.03%

-22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-0.01%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.01%

-0.03%

-9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

0.00%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

0.00%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.00%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IBC9.DE и SGOV

Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) составляет 1.77%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что IBC9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBC9.DESGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

2.10%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

4.28%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

7.82%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

7.73%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

7.54%

+0.35%