Сравнение IBC9.DE с SGOV
IBC9.DE (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBC9.DE is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBC9.DE returned 3.91%/yr vs 4.68%/yr for SGOV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IBC9.DE charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности IBC9.DE и SGOV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBC9.DE торгуется в EUR, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBC9.DE показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 3.54%.
IBC9.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.28%
SGOV
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 2.15%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBC9.DE и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBC9.DE iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.87% | 1.08% | 9.31% | 9.25% | -6.54% | 8.54% | 2.88% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.54% | -8.13% | 12.22% | 1.97% | 7.88% | 7.52% | -9.25% |
Correlation
The correlation between IBC9.DE and SGOV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBC9.DE vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IBC9.DE
SGOV
Сравнение IBC9.DE c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBC9.DE | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.86 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 1.95 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBC9.DE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.52 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.61 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.31 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок IBC9.DE и SGOV
Максимальная просадка IBC9.DE за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки SGOV в -11.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC9.DE и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBC9.DE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -11.59% | -10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.13% | -3.84% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.78% | -11.53% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.01% | -11.59% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -6.03% | +5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -5.75% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 1.68% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBC9.DE и SGOV
Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) составляет 0.84%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что IBC9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBC9.DE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 1.37% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 4.38% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 6.33% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 7.70% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 7.48% | +0.37% |
Сравнение комиссий IBC9.DE и SGOV
IBC9.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBC9.DE и SGOV
Дивидендная доходность IBC9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBC9.DE iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 5.56% | 5.55% | 5.32% | 4.88% | 4.06% | 3.76% | 4.80% | 4.78% | 4.77% | 5.03% | 4.78% | 5.18% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBC9.DE and SGOV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for IBC9.DE.
IBC9.DE is categorized as High Yield Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. IBC9.DE tracks iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.50% for IBC9.DE and 0.09% for SGOV.
Подберите оптимальное распределение для IBC9.DE и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор