PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBC9.DE с SYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBC9.DE с SYBK.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) и SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE).

IBC9.DE и SYBK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBC9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped. Фонд был запущен 13 нояб. 2012 г.. SYBK.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select. Фонд был запущен 19 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBC9.DE и SYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) и SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBC9.DE и SYBK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBC9.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF		0.31%1.08%9.31%9.25%-6.54%8.54%-2.13%14.97%0.24%-3.66%
SYBK.DE
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)		0.61%-4.18%15.91%8.73%-5.33%13.84%-4.47%12.57%4.33%-7.71%

Доходность по периодам

С начала года, IBC9.DE показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у SYBK.DE с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции IBC9.DE уступали акциям SYBK.DE по среднегодовой доходности: 4.48% против 4.96% соответственно.

IBC9.DE

1 день
0.48%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.15%
1 год
2.01%
3 года*
5.91%
5 лет*
3.43%
10 лет*
4.48%

SYBK.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.99%
1 год
-1.38%
3 года*
6.11%
5 лет*
4.24%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Часто сравнивают с IBC9.DE:
IBC9.DE с SGOVIBC9.DE с VOOIBC9.DE с IUST.DEIBC9.DE с SRLNIBC9.DE с TDIV.ASIBC9.DE с HYLE.DEIBC9.DE с IBC7.DE
Часто сравнивают с SYBK.DE:
SYBK.DE с XUHY.DESYBK.DE с BNDWSYBK.DE с IS3K.DESYBK.DE с IS0R.DESYBK.DE с IBC7.DESYBK.DE с HYLE.DESYBK.DE с GB1E.DE

Сравнение комиссий IBC9.DE и SYBK.DE

IBC9.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SYBK.DE в 0.30%.

IBC9.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
SYBK.DE
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Доходность на риск

IBC9.DE vs. SYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBC9.DE
Ранг доходности на риск IBC9.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC9.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC9.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC9.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC9.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC9.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SYBK.DE
Ранг доходности на риск SYBK.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBK.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBK.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBK.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBK.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBK.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBC9.DE c SYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) и SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBC9.DESYBK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

-0.15

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

-0.15

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.98

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.20

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

-0.60

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBC9.DE vs. SYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBC9.DE на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа SYBK.DE равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBC9.DE и SYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBC9.DESYBK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-0.15

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.60

-0.05

Корреляция

Корреляция между IBC9.DE и SYBK.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBC9.DE и SYBK.DE

Дивидендная доходность IBC9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности SYBK.DE в 7.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBC9.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF		5.64%5.55%5.32%4.88%4.06%3.76%4.80%4.78%4.77%5.03%4.78%5.18%
SYBK.DE
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)		7.33%7.68%6.96%6.73%5.79%5.11%6.01%5.54%5.04%6.51%5.30%5.35%

Просадки

Сравнение просадок IBC9.DE и SYBK.DE

Максимальная просадка IBC9.DE за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки SYBK.DE в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC9.DE и SYBK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBC9.DESYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-19.71%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-7.84%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.01%

-12.84%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-19.71%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-6.41%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-4.24%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.74%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IBC9.DE и SYBK.DE

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что IBC9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBC9.DESYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.53%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

4.21%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

8.97%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

8.27%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

8.48%

-0.59%