PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBC9.DE с IBC7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBC9.DE с IBC7.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) и iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IBC7.DE).

IBC9.DE и IBC7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBC9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped. Фонд был запущен 13 нояб. 2012 г.. IBC7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Capped (EUR Hedged). Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBC9.DE и IBC7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) и iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IBC7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBC9.DE и IBC7.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBC9.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF		0.31%1.08%9.31%9.25%-6.54%8.54%-2.13%14.97%1.57%
IBC7.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		-1.24%6.91%3.22%9.52%-14.03%3.70%13.72%13.48%-4.74%

Доходность по периодам

С начала года, IBC9.DE показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у IBC7.DE с доходностью -1.24%.

IBC9.DE

1 день
0.48%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.15%
1 год
2.01%
3 года*
5.91%
5 лет*
3.43%
10 лет*
4.48%

IBC7.DE

1 день
0.72%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-0.32%
1 год
3.94%
3 года*
5.31%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF

iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с IBC9.DE:
IBC9.DE с SGOVIBC9.DE с VOOIBC9.DE с IUST.DEIBC9.DE с SRLNIBC9.DE с TDIV.ASIBC9.DE с HYLE.DEIBC9.DE с SYBK.DE
Часто сравнивают с IBC7.DE:
IBC7.DE с QDVQ.DEIBC7.DE с SYBK.DEIBC7.DE с HYLE.DEIBC7.DE с GFEA.DEIBC7.DE с XZHY.DEIBC7.DE с IS3K.DEIBC7.DE с UDHY.DE

Сравнение комиссий IBC9.DE и IBC7.DE

IBC9.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IBC7.DE в 0.55%.

IBC7.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
IBC9.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

IBC9.DE vs. IBC7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBC9.DE
Ранг доходности на риск IBC9.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC9.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC9.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC9.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC9.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC9.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IBC7.DE
Ранг доходности на риск IBC7.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC7.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC7.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC7.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC7.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC7.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBC9.DE c IBC7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) и iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IBC7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBC9.DEIBC7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.87

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.21

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.13

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

4.58

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBC9.DE vs. IBC7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBC9.DE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа IBC7.DE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBC9.DE и IBC7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBC9.DEIBC7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.87

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.19

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.42

+0.13

Корреляция

Корреляция между IBC9.DE и IBC7.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBC9.DE и IBC7.DE

Дивидендная доходность IBC9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности IBC7.DE в 7.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBC9.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF		5.64%5.55%5.32%4.88%4.06%3.76%4.80%4.78%4.77%5.03%4.78%5.18%
IBC7.DE
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		7.11%5.55%5.89%5.17%4.46%3.93%4.18%4.59%3.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBC9.DE и IBC7.DE

Максимальная просадка IBC9.DE за все время составила -22.34%, примерно равная максимальной просадке IBC7.DE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC9.DE и IBC7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBC9.DEIBC7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-21.83%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-4.09%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.01%

-18.31%

+8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-2.45%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-4.55%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.86%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IBC9.DE и IBC7.DE

Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) составляет 1.77%, в то время как у iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IBC7.DE) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что IBC9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBC7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBC9.DEIBC7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.89%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

2.63%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

4.54%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

5.94%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

8.06%

-0.17%