PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBC9.DE с HYLE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBC9.DE с HYLE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE).

IBC9.DE и HYLE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBC9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped. Фонд был запущен 13 нояб. 2012 г.. HYLE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (EUR Hedged). Фонд был запущен 26 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBC9.DE и HYLE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBC9.DE и HYLE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBC9.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF		0.31%1.08%9.31%9.25%-6.54%8.54%-2.13%4.42%
HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		-0.86%5.98%5.45%9.62%-10.62%3.02%2.52%3.53%

Доходность по периодам

С начала года, IBC9.DE показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у HYLE.DE с доходностью -0.86%.

IBC9.DE

1 день
0.48%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.15%
1 год
2.01%
3 года*
5.91%
5 лет*
3.43%
10 лет*
4.48%

HYLE.DE

1 день
1.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.04%
1 год
4.18%
3 года*
5.98%
5 лет*
2.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

Часто сравнивают с IBC9.DE:
IBC9.DE с SGOVIBC9.DE с VOOIBC9.DE с IUST.DEIBC9.DE с SRLNIBC9.DE с TDIV.ASIBC9.DE с IBC7.DEIBC9.DE с SYBK.DE
Часто сравнивают с HYLE.DE:
HYLE.DE с EUNU.DEHYLE.DE с GFEA.DEHYLE.DE с IBC7.DEHYLE.DE с SYBK.DEHYLE.DE с IS0R.DEHYLE.DE с IS3K.DEHYLE.DE с GB1E.DE

Сравнение комиссий IBC9.DE и HYLE.DE

IBC9.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HYLE.DE в 0.55%.

HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist
IBC9.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

IBC9.DE vs. HYLE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBC9.DE
Ранг доходности на риск IBC9.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC9.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC9.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC9.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC9.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC9.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HYLE.DE
Ранг доходности на риск HYLE.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLE.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLE.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLE.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLE.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBC9.DE c HYLE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBC9.DEHYLE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.06

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.56

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.47

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

6.56

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBC9.DE vs. HYLE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBC9.DE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа HYLE.DE равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBC9.DE и HYLE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBC9.DEHYLE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.06

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.35

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.29

+0.25

Корреляция

Корреляция между IBC9.DE и HYLE.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBC9.DE и HYLE.DE

Дивидендная доходность IBC9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности HYLE.DE в 5.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBC9.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF		5.64%5.55%5.32%4.88%4.06%3.76%4.80%4.78%4.77%5.03%4.78%5.18%
HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		5.44%5.34%5.38%4.76%4.17%3.83%4.50%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBC9.DE и HYLE.DE

Максимальная просадка IBC9.DE за все время составила -22.34%, примерно равная максимальной просадке HYLE.DE в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC9.DE и HYLE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBC9.DEHYLE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-22.59%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-3.10%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.01%

-15.38%

+5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.50%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-3.54%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.63%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IBC9.DE и HYLE.DE

Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) составляет 1.77%, в то время как у iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что IBC9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBC9.DEHYLE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.98%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

2.63%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

3.94%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

5.82%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

8.46%

-0.57%