PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUST.DE с CYBE.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUST.DE с CYBE.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUST.DE (iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and CYBE.AS (iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both exchange-traded funds - IUST.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond, while CYBE.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUST.DE returned 1.90%/yr vs 3.85%/yr for CYBE.AS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IUST.DE charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for CYBE.AS.

Доходность

Сравнение доходности IUST.DE и CYBE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUST.DE показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у CYBE.AS с доходностью 1.79%.

IUST.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
1.13%
С начала года
2.52%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.26%
3 года*
1.05%
5 лет*
1.90%
10 лет*
2.38%

CYBE.AS

1 день
0.07%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.88%
1 год
1.70%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUST.DE и CYBE.AS

2026 (YTD)20252024202320222021
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)		2.52%-4.87%7.83%-0.00%-7.02%13.02%
CYBE.AS
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc		1.79%0.34%10.03%5.64%0.42%1.99%

Correlation

The correlation between IUST.DE and CYBE.AS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc

Часто сравнивают с IUST.DE:
IUST.DE с DHYA.LIUST.DE с IBC9.DEIUST.DE с XEON.DEIUST.DE с IS04.DEIUST.DE с ^GSPCIUST.DE с AGGIUST.DE с MINT
Часто сравнивают с CYBE.AS:
CYBE.AS с XDWS.DECYBE.AS с XDWU.DECYBE.AS с IPRV.LCYBE.AS с WGLD.DECYBE.AS с XWTS.DECYBE.AS с IB1T.DECYBE.AS с XDEM.DE

Доходность на риск

IUST.DE vs. CYBE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUST.DE
Ранг доходности на риск IUST.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUST.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUST.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUST.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUST.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUST.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CYBE.AS
Ранг доходности на риск CYBE.AS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYBE.AS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBE.AS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBE.AS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBE.AS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBE.AS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUST.DE c CYBE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUST.DECYBE.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.69

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
1.04

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.14

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

1.58

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

3.03

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUST.DE vs. CYBE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUST.DE на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CYBE.AS равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUST.DE и CYBE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUST.DECYBE.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.69

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.77

-1.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.78

-1.35

Просадки

Сравнение просадок IUST.DE и CYBE.AS

Максимальная просадка IUST.DE за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки CYBE.AS в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUST.DE и CYBE.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUST.DECYBE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-1.81%

-18.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-1.09%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.75%

-1.81%

-8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-1.81%

-13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-0.62%

-7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-0.42%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.58%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IUST.DE и CYBE.AS

Текущая волатильность для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) составляет 0.74%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что IUST.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYBE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUST.DECYBE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.41%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.05%

2.16%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.92%

2.51%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.29%

2.22%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

2.20%

+5.80%

Сравнение комиссий IUST.DE и CYBE.AS

IUST.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CYBE.AS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUST.DE и CYBE.AS

Ни IUST.DE, ни CYBE.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUST.DE and CYBE.AS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUST.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUST.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for CYBE.AS.

IUST.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CYBE.AS is Emerging Markets Bonds. IUST.DE tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond, while CYBE.AS tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.10% for IUST.DE and 0.40% for CYBE.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUST.DE и CYBE.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор