PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYBE.AS с IPRV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CYBE.AS с IPRV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CYBE.AS (iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc) and IPRV.L (iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - CYBE.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while IPRV.L is a Financials Equities fund tracking the S&P Listed Private Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYBE.AS returned 3.85%/yr vs 6.19%/yr for IPRV.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CYBE.AS charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for IPRV.L.

Доходность

Сравнение доходности CYBE.AS и IPRV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CYBE.AS торгуется в EUR, в то время как IPRV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPRV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CYBE.AS показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у IPRV.L с доходностью -11.30%.

CYBE.AS

1 день
0.07%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.88%
1 год
1.70%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.85%
10 лет*
—

IPRV.L

1 день
2.53%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-11.30%
6 месяцев
-9.64%
1 год
-10.12%
3 года*
10.16%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYBE.AS и IPRV.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CYBE.AS
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc		1.79%0.34%10.03%5.64%0.42%1.99%
IPRV.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)		-11.28%-9.62%33.08%35.73%-23.48%38.88%

Correlation

The correlation between CYBE.AS and IPRV.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с CYBE.AS:
CYBE.AS с XDWS.DECYBE.AS с XDWU.DECYBE.AS с WGLD.DECYBE.AS с XWTS.DECYBE.AS с IUST.DECYBE.AS с IB1T.DECYBE.AS с XDEM.DE
Часто сравнивают с IPRV.L:
IPRV.L с SPYIPRV.L с QQQ3.LIPRV.L с IWMO.LIPRV.L с BRK-BIPRV.L с BXIPRV.L с SWDA.LIPRV.L с HMWO.L

Доходность на риск

CYBE.AS vs. IPRV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYBE.AS
Ранг доходности на риск CYBE.AS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYBE.AS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBE.AS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBE.AS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBE.AS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBE.AS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IPRV.L
Ранг доходности на риск IPRV.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRV.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRV.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRV.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRV.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRV.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYBE.AS c IPRV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYBE.ASIPRV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.52

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
-0.61

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.93

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.42

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

-0.86

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYBE.AS vs. IPRV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYBE.AS на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа IPRV.L равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBE.AS и IPRV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYBE.ASIPRV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.52

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.77

0.30

+1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.15

+1.64

Просадки

Сравнение просадок CYBE.AS и IPRV.L

Максимальная просадка CYBE.AS за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки IPRV.L в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBE.AS и IPRV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYBE.ASIPRV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.81%

-78.99%

+77.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-24.09%

+23.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.81%

-30.60%

+28.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.81%

-30.60%

+28.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-25.07%

+24.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-14.57%

+14.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

11.76%

-11.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CYBE.AS и IPRV.L

Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) составляет 1.41%, в то время как у iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что CYBE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPRV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYBE.ASIPRV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

5.68%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

15.33%

-13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

19.35%

-16.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

20.35%

-18.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

21.43%

-19.23%

Сравнение комиссий CYBE.AS и IPRV.L

CYBE.AS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IPRV.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBE.AS и IPRV.L

CYBE.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPRV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CYBE.AS
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPRV.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)		5.23%3.98%3.81%4.27%5.26%3.42%4.85%4.28%6.46%6.70%5.33%8.21%

Часто задаваемые вопросы

CYBE.AS and IPRV.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CYBE.AS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CYBE.AS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for IPRV.L.

CYBE.AS is categorized as Emerging Markets Bonds, while IPRV.L is Financials Equities. CYBE.AS tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while IPRV.L tracks S&P Listed Private Equity Index. Their fees differ too: 0.40% for CYBE.AS and 0.75% for IPRV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYBE.AS и IPRV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор