Сравнение CYBE.AS с XDEM.DE
CYBE.AS (iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc) and XDEM.DE (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - CYBE.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while XDEM.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYBE.AS returned 3.85%/yr vs 14.74%/yr for XDEM.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CYBE.AS charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for XDEM.DE.
Доходность
Сравнение доходности CYBE.AS и XDEM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CYBE.AS показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у XDEM.DE с доходностью 22.76%.
CYBE.AS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 1.70%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- —
XDEM.DE
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 22.76%
- 6 месяцев
- 23.63%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение доходности по годам CYBE.AS и XDEM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYBE.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 1.79% | 0.34% | 10.03% | 5.64% | 0.42% | 1.99% |
XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 22.76% | 8.09% | 38.24% | 8.17% | -13.85% | 25.93% |
Correlation
The correlation between CYBE.AS and XDEM.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.02 |
The correlation between CYBE.AS and XDEM.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYBE.AS vs. XDEM.DE — Ранг доходности на риск
CYBE.AS
XDEM.DE
Сравнение CYBE.AS c XDEM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CYBE.AS | XDEM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.47 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 13.27 | -10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CYBE.AS | XDEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.86 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.77 | 0.84 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.90 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок CYBE.AS и XDEM.DE
Максимальная просадка CYBE.AS за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки XDEM.DE в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBE.AS и XDEM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYBE.AS | XDEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -30.93% | +29.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -9.05% | +7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.81% | -23.51% | +21.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.81% | -23.51% | +21.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.95% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -5.97% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 2.36% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYBE.AS и XDEM.DE
Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) составляет 1.41%, в то время как у Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что CYBE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYBE.AS | XDEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 5.80% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 14.20% | -12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 16.85% | -14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.22% | 17.30% | -15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 17.85% | -15.65% |
Сравнение комиссий CYBE.AS и XDEM.DE
CYBE.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDEM.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYBE.AS и XDEM.DE
Ни CYBE.AS, ни XDEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CYBE.AS and XDEM.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for CYBE.AS.
CYBE.AS is categorized as Emerging Markets Bonds, while XDEM.DE is Momentum. CYBE.AS tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while XDEM.DE tracks MSCI World Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.40% for CYBE.AS and 0.25% for XDEM.DE.
Подберите оптимальное распределение для CYBE.AS и XDEM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор