Сравнение CYBE.AS с XDWS.DE
CYBE.AS (iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc) and XDWS.DE (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - CYBE.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while XDWS.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYBE.AS returned 3.85%/yr vs 4.93%/yr for XDWS.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CYBE.AS charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for XDWS.DE.
Доходность
Сравнение доходности CYBE.AS и XDWS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CYBE.AS показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у XDWS.DE с доходностью 4.43%.
CYBE.AS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 1.70%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- —
XDWS.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение доходности по годам CYBE.AS и XDWS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYBE.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 1.79% | 0.34% | 10.03% | 5.64% | 0.42% | 1.99% |
XDWS.DE Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 4.43% | -3.34% | 12.56% | -1.53% | -0.06% | 24.03% |
Correlation
The correlation between CYBE.AS and XDWS.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYBE.AS vs. XDWS.DE — Ранг доходности на риск
CYBE.AS
XDWS.DE
Сравнение CYBE.AS c XDWS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CYBE.AS | XDWS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.10 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | -0.20 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CYBE.AS | XDWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -0.07 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.77 | 0.43 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.45 | +1.34 |
Просадки
Сравнение просадок CYBE.AS и XDWS.DE
Максимальная просадка CYBE.AS за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки XDWS.DE в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBE.AS и XDWS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYBE.AS | XDWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -22.95% | +21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -8.78% | +7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.81% | -11.90% | +10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.81% | -12.47% | +10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -7.60% | +6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -5.04% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 4.34% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYBE.AS и XDWS.DE
Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) составляет 1.41%, в то время как у Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что CYBE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYBE.AS | XDWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 5.00% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 10.01% | -7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 12.06% | -9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.22% | 11.35% | -9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 12.19% | -9.99% |
Сравнение комиссий CYBE.AS и XDWS.DE
CYBE.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDWS.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYBE.AS и XDWS.DE
Ни CYBE.AS, ни XDWS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CYBE.AS and XDWS.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for CYBE.AS.
CYBE.AS is categorized as Emerging Markets Bonds, while XDWS.DE is Consumer Staples Equities. CYBE.AS tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while XDWS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for CYBE.AS and 0.25% for XDWS.DE.
Подберите оптимальное распределение для CYBE.AS и XDWS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор