PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYBE.AS с IB1T.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CYBE.AS с IB1T.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CYBE.AS (iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc) and IB1T.DE (iShares Bitcoin ETP) are both exchange-traded funds - CYBE.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while IB1T.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by iShares. CYBE.AS is passively managed, while IB1T.DE is actively managed. Over the past year, CYBE.AS returned 1.70% vs -40.00% for IB1T.DE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CYBE.AS charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IB1T.DE.

Доходность

Сравнение доходности CYBE.AS и IB1T.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) и iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CYBE.AS показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у IB1T.DE с доходностью -26.48%.

CYBE.AS

1 день
0.07%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.88%
1 год
1.70%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.85%
10 лет*
—

IB1T.DE

1 день
-3.76%
1 месяц
-20.86%
С начала года
-26.48%
6 месяцев
-28.16%
1 год
-40.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYBE.AS и IB1T.DE

2026 (YTD)2025
CYBE.AS
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc		1.79%1.28%
IB1T.DE
iShares Bitcoin ETP		-26.48%-15.22%

Correlation

The correlation between CYBE.AS and IB1T.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc

iShares Bitcoin ETP

Часто сравнивают с CYBE.AS:
CYBE.AS с XDWS.DECYBE.AS с XDWU.DECYBE.AS с IPRV.LCYBE.AS с WGLD.DECYBE.AS с XWTS.DECYBE.AS с IUST.DECYBE.AS с XDEM.DE
Часто сравнивают с IB1T.DE:
IB1T.DE с IBITIB1T.DE с 21BC.DEIB1T.DE с BTCWIB1T.DE с BTIC.DEIB1T.DE с BTC-USDIB1T.DE с BITXIB1T.DE с EQQQ.DE

Доходность на риск

CYBE.AS vs. IB1T.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYBE.AS
Ранг доходности на риск CYBE.AS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYBE.AS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBE.AS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBE.AS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBE.AS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBE.AS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IB1T.DE
Ранг доходности на риск IB1T.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB1T.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB1T.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB1T.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB1T.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB1T.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYBE.AS c IB1T.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) и iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYBE.ASIB1T.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-1.02

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
-1.51

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.84

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.82

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

-1.44

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYBE.AS vs. IB1T.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYBE.AS на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа IB1T.DE равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBE.AS и IB1T.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYBE.ASIB1T.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-1.02

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

-0.81

+2.60

Просадки

Сравнение просадок CYBE.AS и IB1T.DE

Максимальная просадка CYBE.AS за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки IB1T.DE в -49.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBE.AS и IB1T.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYBE.ASIB1T.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.81%

-49.39%

+47.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-49.39%

+48.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-48.64%

+48.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-20.44%

+20.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

28.18%

-27.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CYBE.AS и IB1T.DE

Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) составляет 1.41%, в то время как у iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что CYBE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IB1T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYBE.ASIB1T.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

9.86%

-8.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

31.08%

-28.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

39.64%

-37.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

40.27%

-38.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

40.27%

-38.07%

Сравнение комиссий CYBE.AS и IB1T.DE

CYBE.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IB1T.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBE.AS и IB1T.DE

Ни CYBE.AS, ни IB1T.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CYBE.AS and IB1T.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IB1T.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IB1T.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for CYBE.AS.

CYBE.AS is categorized as Emerging Markets Bonds, while IB1T.DE is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.40% for CYBE.AS and 0.25% for IB1T.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYBE.AS и IB1T.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор