PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSP.L с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSP.L с USRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both REIT funds from iShares - IUSP.L tracks the FTSE EPRA Nareit United States TR USD while USRT tracks the FTSE NAREIT Equity REITs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSP.L returned 6.52%/yr vs 7.19%/yr for USRT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IUSP.L charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for USRT.

Доходность

Сравнение доходности IUSP.L и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSP.L торгуется в GBp, в то время как USRT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USRT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSP.L показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 14.57%. За последние 10 лет акции IUSP.L уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 6.52% против 7.19% соответственно.

IUSP.L

1 день
0.01%
1 месяц
2.07%
С начала года
13.45%
6 месяцев
13.27%
1 год
16.59%
3 года*
8.66%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.52%

USRT

1 день
1.35%
1 месяц
1.54%
С начала года
14.57%
6 месяцев
12.52%
1 год
17.86%
3 года*
9.42%
5 лет*
6.15%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSP.L и USRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF		13.45%-3.93%7.50%7.68%-14.52%44.90%-13.29%18.62%2.32%-4.08%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		14.57%-4.86%10.48%7.96%-15.44%44.62%-10.76%21.18%0.98%-3.84%

Correlation

The correlation between IUSP.L and USRT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г.

0.49

The correlation between IUSP.L and USRT shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUSP.L и USRT

Секторы
IUSP.L
USRT

Недвижимость

100.0%
99.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IUSP.L
100.0%
USRT
99.4%

Сырьевые материалы

IUSP.L

-

USRT

-

Коммуникационные услуги

IUSP.L

-

USRT

-

Потребительский циклический сектор

IUSP.L

-

USRT

-

Потребительский защитный сектор

IUSP.L

-

USRT

-

Энергетика

IUSP.L

-

USRT

-

Финансовые услуги

IUSP.L

-

USRT
0.1%

Здравоохранение

IUSP.L

-

USRT

-

Промышленность

IUSP.L

-

USRT

-

Технологии

IUSP.L

-

USRT

-

Коммунальные услуги

IUSP.L

-

USRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Property Yield UCITS ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с IUSP.L:
IUSP.L с IWDP.LIUSP.L с IPRP.LIUSP.L с VNQIUSP.L с IUKP.LIUSP.L с BBOX.LIUSP.L с HPRO.LIUSP.L с GBRE.L
Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO

Доходность на риск

IUSP.L vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSP.L
Ранг доходности на риск IUSP.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSP.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSP.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSP.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSP.L c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSP.LUSRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.36

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.94

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.52

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

7.11

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSP.L vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSP.L на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USRT равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSP.L и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSP.LUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.36

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.35

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.34

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.29

+0.05

Просадки

Сравнение просадок IUSP.L и USRT

Максимальная просадка IUSP.L за все время составила -62.68%, что больше максимальной просадки USRT в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSP.L и USRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSP.LUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.68%

-55.67%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.38%

-7.12%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-19.43%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-26.59%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.97%

-37.66%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-1.49%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-10.65%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.52%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSP.L и USRT

iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 3.53% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSP.LUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.58%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

9.57%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

13.16%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

17.83%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

21.18%

-1.74%

Сравнение комиссий IUSP.L и USRT

IUSP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSP.L и USRT

Дивидендная доходность IUSP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности USRT в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF		4.01%4.31%3.87%4.00%4.62%2.87%4.40%4.08%5.87%4.28%4.37%4.42%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.64%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

IUSP.L and USRT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for IUSP.L.

IUSP.L tracks FTSE EPRA Nareit United States TR USD, while USRT tracks FTSE NAREIT Equity REITs Index. Their fees differ too: 0.40% for IUSP.L and 0.08% for USRT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSP.L и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор