Сравнение IUSP.L с IUKP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и iShares UK Property UCITS ETF (IUKP.L).
IUSP.L и IUKP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit United States TR USD. Фонд был запущен 3 нояб. 2006 г.. IUKP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT United Kingdom. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSP.L и IUKP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSP.L и IUKP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 5.32% | -3.93% | 7.50% | 7.68% | -14.52% | 44.90% | -13.29% | 18.62% | 2.32% | -4.08% |
IUKP.L iShares UK Property UCITS ETF | -6.42% | 9.29% | -12.11% | 10.25% | -31.86% | 28.41% | -16.85% | 29.42% | -13.37% | 12.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSP.L показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у IUKP.L с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции IUSP.L превзошли акции IUKP.L по среднегодовой доходности: 5.52% против -1.15% соответственно.
IUSP.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 5.52%
IUKP.L
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -12.54%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- -1.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSP.L и IUKP.L
И IUSP.L, и IUKP.L имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
IUSP.L vs. IUKP.L — Ранг доходности на риск
IUSP.L
IUKP.L
Сравнение IUSP.L c IUKP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и iShares UK Property UCITS ETF (IUKP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSP.L | IUKP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.03 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.17 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.02 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.08 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 0.24 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSP.L | IUKP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.03 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.17 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | -0.06 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.08 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между IUSP.L и IUKP.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSP.L и IUKP.L
Дивидендная доходность IUSP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности IUKP.L в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 4.21% | 4.31% | 3.87% | 4.00% | 4.62% | 2.87% | 4.40% | 4.08% | 5.87% | 4.28% | 4.37% | 4.41% |
IUKP.L iShares UK Property UCITS ETF | 4.72% | 4.14% | 4.49% | 3.53% | 3.63% | 2.01% | 1.94% | 2.78% | 3.72% | 3.05% | 2.72% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок IUSP.L и IUKP.L
Максимальная просадка IUSP.L за все время составила -62.47%, что меньше максимальной просадки IUKP.L в -79.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSP.L и IUKP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSP.L | IUKP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.47% | -79.72% | +17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -17.25% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -40.70% | +13.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.97% | -40.70% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -34.33% | +27.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -34.79% | +23.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 5.83% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSP.L и IUKP.L
Текущая волатильность для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) составляет 4.31%, в то время как у iShares UK Property UCITS ETF (IUKP.L) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что IUSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUKP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSP.L | IUKP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 8.08% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 13.63% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 19.26% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 20.97% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 20.64% | -1.10% |