PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSP.L с IUKP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSP.L и IUKP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и iShares UK Property UCITS ETF (IUKP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSP.L и IUKP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF
5.32%-3.93%7.50%7.68%-14.52%44.90%-13.29%18.62%2.32%-4.08%
IUKP.L
iShares UK Property UCITS ETF
-6.42%9.29%-12.11%10.25%-31.86%28.41%-16.85%29.42%-13.37%12.07%

Доходность по периодам

С начала года, IUSP.L показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у IUKP.L с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции IUSP.L превзошли акции IUKP.L по среднегодовой доходности: 5.52% против -1.15% соответственно.


IUSP.L

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.93%
С начала года
5.32%
6 месяцев
3.54%
1 год
2.53%
3 года*
6.12%
5 лет*
5.62%
10 лет*
5.52%

IUKP.L

1 день
2.37%
1 месяц
-12.54%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.30%
1 год
0.55%
3 года*
0.07%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
-1.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US Property Yield UCITS ETF

iShares UK Property UCITS ETF

Сравнение комиссий IUSP.L и IUKP.L

И IUSP.L, и IUKP.L имеют комиссию равную 0.40%.


Доходность на риск

IUSP.L vs. IUKP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSP.L
Ранг доходности на риск IUSP.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSP.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSP.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSP.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSP.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSP.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина

IUKP.L
Ранг доходности на риск IUKP.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUKP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUKP.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUKP.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUKP.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUKP.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSP.L c IUKP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и iShares UK Property UCITS ETF (IUKP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSP.LIUKP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.03

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.17

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.02

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

0.08

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.79

0.24

+0.56

IUSP.L vs. IUKP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSP.L на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа IUKP.L равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSP.L и IUKP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSP.LIUKP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.03

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.17

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

-0.06

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.08

+0.41

Корреляция

Корреляция между IUSP.L и IUKP.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSP.L и IUKP.L

Дивидендная доходность IUSP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности IUKP.L в 4.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF
4.21%4.31%3.87%4.00%4.62%2.87%4.40%4.08%5.87%4.28%4.37%4.41%
IUKP.L
iShares UK Property UCITS ETF
4.72%4.14%4.49%3.53%3.63%2.01%1.94%2.78%3.72%3.05%2.72%2.39%

Просадки

Сравнение просадок IUSP.L и IUKP.L

Максимальная просадка IUSP.L за все время составила -62.47%, что меньше максимальной просадки IUKP.L в -79.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSP.L и IUKP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSP.LIUKP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.47%

-79.72%

+17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-17.25%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-40.70%

+13.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.97%

-40.70%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-34.33%

+27.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-34.79%

+23.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

5.83%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSP.L и IUKP.L

Текущая волатильность для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) составляет 4.31%, в то время как у iShares UK Property UCITS ETF (IUKP.L) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что IUSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUKP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSP.LIUKP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

8.08%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

13.63%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

19.26%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

20.97%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

20.64%

-1.10%