PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSP.L с IPRP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSP.L с IPRP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L).

IUSP.L и IPRP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit United States TR USD. Фонд был запущен 3 нояб. 2006 г.. IPRP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSP.L и IPRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSP.L и IPRP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF		5.32%-3.93%7.50%7.68%-14.52%44.90%-13.29%18.62%2.32%-4.08%
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF		1.36%14.18%-4.49%16.04%-33.34%2.23%-3.56%18.93%-4.97%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, IUSP.L показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у IPRP.L с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции IUSP.L превзошли акции IPRP.L по среднегодовой доходности: 5.52% против 2.23% соответственно.

IUSP.L

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.93%
С начала года
5.32%
6 месяцев
3.54%
1 год
2.53%
3 года*
6.12%
5 лет*
5.62%
10 лет*
5.52%

IPRP.L

1 день
3.05%
1 месяц
-8.68%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.92%
1 год
14.89%
3 года*
11.84%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Property Yield UCITS ETF

iShares European Property Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с IUSP.L:
IUSP.L с IWDP.LIUSP.L с VNQIUSP.L с IUKP.LIUSP.L с BBOX.LIUSP.L с HPRO.LIUSP.L с GBRE.LIUSP.L с GLRE.L
Часто сравнивают с IPRP.L:
IPRP.L с IEUSIPRP.L с VNQIPRP.L с IDWP.LIPRP.L с AYEP.DEIPRP.L с VWOIPRP.L с XDER.LIPRP.L с IJS

Сравнение комиссий IUSP.L и IPRP.L

И IUSP.L, и IPRP.L имеют комиссию равную 0.40%.

IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF

Доходность на риск

IUSP.L vs. IPRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSP.L
Ранг доходности на риск IUSP.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSP.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSP.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSP.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSP.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSP.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IPRP.L
Ранг доходности на риск IPRP.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRP.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRP.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRP.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRP.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRP.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSP.L c IPRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSP.LIPRP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.92

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.36

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

0.97

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.79

3.65

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSP.L vs. IPRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSP.L на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа IPRP.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSP.L и IPRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSP.LIPRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.92

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.06

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.12

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.23

+0.10

Корреляция

Корреляция между IUSP.L и IPRP.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSP.L и IPRP.L

Дивидендная доходность IUSP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности IPRP.L в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF		4.21%4.31%3.87%4.00%4.62%2.87%4.40%4.08%5.87%4.28%4.37%4.41%
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF		3.28%3.32%3.30%3.05%4.90%2.47%2.96%3.46%3.70%3.20%3.07%3.60%

Просадки

Сравнение просадок IUSP.L и IPRP.L

Максимальная просадка IUSP.L за все время составила -62.47%, примерно равная максимальной просадке IPRP.L в -59.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSP.L и IPRP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSP.LIPRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.47%

-59.70%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-16.11%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-48.44%

+21.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.97%

-48.44%

+9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-21.45%

+14.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-14.64%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.30%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSP.L и IPRP.L

Текущая волатильность для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) составляет 4.31%, в то время как у iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что IUSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSP.LIPRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

7.78%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

11.97%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

16.18%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

21.44%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

19.29%

+0.25%