Сравнение IUSP.L с BND
IUSP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - IUSP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit United States TR USD, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSP.L returned 6.52%/yr vs 2.37%/yr for BND. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IUSP.L charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности IUSP.L и BND
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSP.L торгуется в GBp, в то время как BND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BND были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSP.L показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции IUSP.L превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 6.52% против 2.37% соответственно.
IUSP.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 6.52%
BND
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам IUSP.L и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 13.45% | -3.93% | 7.50% | 7.68% | -14.52% | 44.90% | -13.29% | 18.62% | 2.32% | -4.08% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.81% | -0.55% | 3.15% | 0.37% | -2.78% | -0.93% | 4.55% | 4.70% | 5.81% | -5.39% |
Correlation
The correlation between IUSP.L and BND is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between IUSP.L and BND shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSP.L vs. BND — Ранг доходности на риск
IUSP.L
BND
Сравнение IUSP.L c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSP.L | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.05 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 2.76 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSP.L | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.14 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.24 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.52 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок IUSP.L и BND
Максимальная просадка IUSP.L за все время составила -62.68%, что больше максимальной просадки BND в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSP.L и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSP.L | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.68% | -17.48% | -45.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.38% | -5.37% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.65% | -8.65% | -12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -14.67% | -12.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.97% | -17.48% | -21.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -9.56% | +7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -7.06% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.04% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSP.L и BND
iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что IUSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSP.L | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 1.41% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 4.84% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 6.27% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 8.64% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 10.00% | +9.44% |
Сравнение комиссий IUSP.L и BND
IUSP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSP.L и BND
Дивидендная доходность IUSP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности BND в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.96% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 4.01% | 4.31% | 3.87% | 4.00% | 4.62% | 2.87% | 4.40% | 4.08% | 5.87% | 4.28% | 4.37% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
IUSP.L and BND have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for IUSP.L.
IUSP.L is categorized as REIT, while BND is Total Bond Market. IUSP.L tracks FTSE EPRA Nareit United States TR USD, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for IUSP.L and 0.03% for BND.
Подберите оптимальное распределение для IUSP.L и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор