Сравнение IUSP.DE с ZPR6.DE
IUSP.DE (iShares US Property Yield UCITS ETF) and ZPR6.DE (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Emerging Markets Bonds funds - IUSP.DE tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while ZPR6.DE tracks the ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSP.DE returned 2.97%/yr vs 0.23%/yr for ZPR6.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IUSP.DE charges 0.40%/yr vs 0.47%/yr for ZPR6.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSP.DE и ZPR6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSP.DE показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у ZPR6.DE с доходностью 0.15%.
IUSP.DE
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 2.78%
ZPR6.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSP.DE и ZPR6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSP.DE iShares US Property Yield UCITS ETF | -0.08% | 6.45% | 4.79% | 9.50% | -3.59% | -2.39% | -6.15% | 6.02% |
ZPR6.DE SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.15% | 5.62% | 3.09% | 3.99% | -9.09% | -1.17% | 0.69% | -0.12% |
Correlation
The correlation between IUSP.DE and ZPR6.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2019 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSP.DE vs. ZPR6.DE — Ранг доходности на риск
IUSP.DE
ZPR6.DE
Сравнение IUSP.DE c ZPR6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSP.DE | ZPR6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.74 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 7.22 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSP.DE | ZPR6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.26 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.05 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.07 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок IUSP.DE и ZPR6.DE
Максимальная просадка IUSP.DE за все время составила -26.42%, что больше максимальной просадки ZPR6.DE в -13.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSP.DE и ZPR6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSP.DE | ZPR6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.42% | -13.50% | -12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -1.80% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.04% | -1.80% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.18% | -13.50% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.37% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -4.62% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 0.43% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSP.DE и ZPR6.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что IUSP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPR6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSP.DE | ZPR6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 0.61% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.42% | 2.11% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 2.48% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 4.41% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.56% | 5.13% | +3.43% |
Сравнение комиссий IUSP.DE и ZPR6.DE
IUSP.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZPR6.DE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSP.DE и ZPR6.DE
Дивидендная доходность IUSP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, тогда как ZPR6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSP.DE iShares US Property Yield UCITS ETF | 5.43% | 7.21% | 7.03% | 6.58% | 7.55% | 5.13% | 6.21% | 6.11% | 6.67% | 6.42% | 6.34% | 4.38% |
ZPR6.DE SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSP.DE and ZPR6.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSP.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSP.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for ZPR6.DE.
IUSP.DE tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while ZPR6.DE tracks ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for IUSP.DE and 0.47% for ZPR6.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSP.DE и ZPR6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор