Сравнение IUSN.DE с XSVM
IUSN.DE (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IUSN.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSN.DE returned 8.07%/yr vs 7.62%/yr for XSVM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSN.DE charges 0.35%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.
Доходность
Сравнение доходности IUSN.DE и XSVM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSN.DE торгуется в EUR, в то время как XSVM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSVM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSN.DE показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 19.68%.
IUSN.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 14.82%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
XSVM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 19.68%
- 6 месяцев
- 18.56%
- 1 год
- 35.69%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам IUSN.DE и XSVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 14.82% | 7.82% | 13.17% | 13.11% | -13.82% | 25.28% | 5.33% | 29.05% | -8.27% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 19.68% | -5.28% | 9.06% | 16.59% | -8.28% | 68.06% | -3.58% | 32.94% | -5.90% |
Correlation
The correlation between IUSN.DE and XSVM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between IUSN.DE and XSVM has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSN.DE vs. XSVM — Ранг доходности на риск
IUSN.DE
XSVM
Сравнение IUSN.DE c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSN.DE | XSVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 4.38 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.62 | 13.18 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSN.DE | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.95 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.34 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.41 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок IUSN.DE и XSVM
Максимальная просадка IUSN.DE за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки XSVM в -55.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSN.DE и XSVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSN.DE | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -55.88% | +15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -8.18% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.32% | -30.63% | +6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -30.63% | +6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -11.88% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.71% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSN.DE и XSVM
Текущая волатильность для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) составляет 3.46%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что IUSN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSN.DE | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.67% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 12.10% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 18.38% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 22.41% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 25.29% | -6.98% |
Сравнение комиссий IUSN.DE и XSVM
IUSN.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XSVM в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSN.DE и XSVM
IUSN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.81% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
IUSN.DE and XSVM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSN.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSN.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.37% for XSVM.
IUSN.DE is categorized as Global Equities, while XSVM is Momentum. IUSN.DE tracks MSCI World Small Cap, while XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for IUSN.DE and 0.37% for XSVM.
Подберите оптимальное распределение для IUSN.DE и XSVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор