PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSN.DE с ZPRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSN.DE с ZPRS.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE).

IUSN.DE и ZPRS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Small Cap. Фонд был запущен 27 мар. 2018 г.. ZPRS.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Small Cap. Фонд был запущен 25 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSN.DE и ZPRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSN.DE и ZPRS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		3.93%7.82%13.17%13.11%-13.82%25.28%5.33%29.05%-8.27%
ZPRS.DE
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		3.56%7.37%13.79%12.57%-13.88%25.10%5.40%30.21%-9.53%

Доходность по периодам

С начала года, IUSN.DE показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у ZPRS.DE с доходностью 3.56%.

IUSN.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.24%
С начала года
3.93%
6 месяцев
7.27%
1 год
19.69%
3 года*
11.80%
5 лет*
6.10%
10 лет*
—

ZPRS.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.49%
С начала года
3.56%
6 месяцев
7.03%
1 год
19.32%
3 года*
11.54%
5 лет*
5.78%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с IUSN.DE:
IUSN.DE с VWCE.DEIUSN.DE с VSSIUSN.DE с ZPRV.DEIUSN.DE с EUNL.DEIUSN.DE с XSX6.DEIUSN.DE с VUAA.LIUSN.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с ZPRS.DE:
ZPRS.DE с USVMZPRS.DE с SPYZPRS.DE с SPYL.DEZPRS.DE с AVWS.DEZPRS.DE с SPYI.DEZPRS.DE с WSML.LZPRS.DE с SPSM

Сравнение комиссий IUSN.DE и ZPRS.DE

IUSN.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ZPRS.DE в 0.45%.

ZPRS.DE
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Доходность на риск

IUSN.DE vs. ZPRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSN.DE
Ранг доходности на риск IUSN.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSN.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSN.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSN.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSN.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSN.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ZPRS.DE
Ранг доходности на риск ZPRS.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRS.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRS.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRS.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRS.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSN.DE c ZPRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSN.DEZPRS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.50

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

3.73

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.73

13.77

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSN.DE vs. ZPRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSN.DE на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRS.DE равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSN.DE и ZPRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSN.DEZPRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.08

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.09

Корреляция

Корреляция между IUSN.DE и ZPRS.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSN.DE и ZPRS.DE

Ни IUSN.DE, ни ZPRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUSN.DE и ZPRS.DE

Максимальная просадка IUSN.DE за все время составила -40.23%, примерно равная максимальной просадке ZPRS.DE в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSN.DE и ZPRS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSN.DEZPRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-40.22%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-8.62%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-24.49%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-4.23%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-6.49%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.95%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSN.DE и ZPRS.DE

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) имеют волатильность 5.37% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSN.DEZPRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.32%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

10.37%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

17.81%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

16.62%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

17.27%

+1.13%