PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSM.DE с IUSU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSM.DE с IUSU.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IUSM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and IUSU.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IUSM.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year, while IUSU.DE is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Government TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSM.DE returned 0.29%/yr vs 1.39%/yr for IUSU.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IUSM.DE и IUSU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSM.DE показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у IUSU.DE с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции IUSM.DE уступали акциям IUSU.DE по среднегодовой доходности: 0.29% против 1.39% соответственно.

IUSM.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
3.24%
С начала года
3.43%
6 месяцев
3.92%
1 год
6.04%
3 года*
1.53%
5 лет*
0.13%
10 лет*
0.29%

IUSU.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
2.35%
С начала года
3.99%
6 месяцев
4.32%
1 год
5.35%
3 года*
2.87%
5 лет*
2.91%
10 лет*
1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSM.DE и IUSU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		3.43%-3.56%5.27%0.00%-9.60%5.10%-0.01%11.55%5.19%-9.84%
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		3.99%-6.44%10.08%0.67%2.11%7.74%-6.05%6.08%6.10%-11.82%

Correlation

The correlation between IUSM.DE and IUSU.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2007 г.

0.71

The correlation between IUSM.DE and IUSU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IUSM.DE:
IUSM.DE с IS04.DEIUSM.DE с SXRM.DEIUSM.DE с TRSX.LIUSM.DE с ILTBIUSM.DE с IEFIUSM.DE с SXR8.DEIUSM.DE с VUAA.L
Часто сравнивают с IUSU.DE:
IUSU.DE с VUAA.DEIUSU.DE с VOOIUSU.DE с PR1H.DEIUSU.DE с PJS1.DEIUSU.DE с SHYIUSU.DE с PJSR.DEIUSU.DE с EUNL.DE

Доходность на риск

IUSM.DE vs. IUSU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSM.DE
Ранг доходности на риск IUSM.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSM.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSM.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSM.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSM.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSM.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IUSU.DE
Ранг доходности на риск IUSU.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSU.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSU.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSU.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSU.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSU.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSM.DE c IUSU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSM.DEIUSU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.95

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.42

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.48

3.79

-0.32

IUSM.DE vs. IUSU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSM.DE на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSU.DE равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSM.DE и IUSU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSM.DE и IUSU.DE

Максимальная просадка IUSM.DE за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки IUSU.DE в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSM.DE и IUSU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSM.DEIUSU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-18.82%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-3.54%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.66%

-10.92%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-12.47%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-16.73%

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-4.87%

-8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-7.01%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.40%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSM.DE и IUSU.DE

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) имеют волатильность 1.43% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSM.DEIUSU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.38%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

3.92%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

5.60%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.96%

7.18%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.21%

6.86%

+1.35%

Сравнение комиссий IUSM.DE и IUSU.DE

И IUSM.DE, и IUSU.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSM.DE и IUSU.DE

Дивидендная доходность IUSM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности IUSU.DE в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		4.20%4.25%3.91%3.15%2.01%1.12%1.71%2.49%2.39%2.07%1.85%2.03%
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		3.91%4.34%4.05%3.09%0.77%0.60%1.85%2.32%1.51%1.02%0.70%0.50%

Часто задаваемые вопросы

IUSM.DE and IUSU.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSM.DE and IUSU.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.

IUSM.DE is categorized as Government Bonds, while IUSU.DE is Short-Term Bond. IUSM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year, while IUSU.DE tracks Bloomberg US Government TR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSM.DE и IUSU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор