Сравнение IUSE.L с VGVF.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE).
IUSE.L и VGVF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. VGVF.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSE.L и VGVF.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSE.L и VGVF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSE.L iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc | -4.73% | 14.95% | 23.20% | 23.05% | -21.17% | 27.85% | 12.14% |
VGVF.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | -0.68% | 8.99% | 24.73% | 20.35% | -13.58% | 31.62% | 3.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSE.L показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у VGVF.DE с доходностью -0.68%.
IUSE.L
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 11.23%
VGVF.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSE.L и VGVF.DE
IUSE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGVF.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSE.L vs. VGVF.DE — Ранг доходности на риск
IUSE.L
VGVF.DE
Сравнение IUSE.L c VGVF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSE.L | VGVF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.88 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.24 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.11 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 12.32 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSE.L | VGVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.88 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.67 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IUSE.L и VGVF.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSE.L и VGVF.DE
Ни IUSE.L, ни VGVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUSE.L и VGVF.DE
Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, примерно равная максимальной просадке VGVF.DE в -33.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и VGVF.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSE.L | VGVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.75% | -33.54% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -8.54% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -21.17% | -5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -3.71% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -5.03% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.58% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSE.L и VGVF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что IUSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSE.L | VGVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 4.35% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 8.42% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 15.53% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 13.96% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 16.33% | -0.04% |