Сравнение IUSE.L с USLV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L).
IUSE.L и USLV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. USLV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSE.L и USLV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSE.L и USLV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSE.L iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc | -5.00% | 14.95% | 23.20% | 23.05% | -21.17% | 27.85% | 14.81% | 26.33% | -8.40% | 19.04% |
USLV.L SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 5.04% | -7.75% | 21.06% | -4.06% | 1.41% | 34.24% | -10.88% | 30.81% | 3.17% | 1.96% |
Разные валюты инструментов
IUSE.L торгуется в EUR, в то время как USLV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USLV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSE.L показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у USLV.L с доходностью 5.04%. За последние 10 лет акции IUSE.L превзошли акции USLV.L по среднегодовой доходности: 11.17% против 7.86% соответственно.
IUSE.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 11.17%
USLV.L
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- -5.90%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSE.L и USLV.L
IUSE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USLV.L в 0.35%.
Доходность на риск
IUSE.L vs. USLV.L — Ранг доходности на риск
IUSE.L
USLV.L
Сравнение IUSE.L c USLV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSE.L | USLV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | -0.45 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | -0.51 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.93 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.47 | +2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | -0.76 | +10.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSE.L | USLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.45 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.56 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IUSE.L и USLV.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSE.L и USLV.L
Ни IUSE.L, ни USLV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUSE.L и USLV.L
Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, примерно равная максимальной просадке USLV.L в -34.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и USLV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSE.L | USLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.75% | -27.37% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -7.23% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -14.56% | -11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.75% | -27.37% | -7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -3.76% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -5.15% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.72% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSE.L и USLV.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что IUSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSE.L | USLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.75% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 7.20% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 13.14% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 12.45% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 14.03% | +2.25% |