Сравнение IUSE.L с SPXS.L
IUSE.L (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - IUSE.L tracks the S&P 500 EUR Hedged Index while SPXS.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSE.L returned 12.04%/yr vs -27.73%/yr for SPXS.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IUSE.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSE.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSE.L торгуется в EUR, в то время как SPXS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSE.L показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у SPXS.L с доходностью 11.88%. За последние 10 лет акции IUSE.L превзошли акции SPXS.L по среднегодовой доходности: 12.04% против -27.73% соответственно.
IUSE.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 6.68%
- С начала года
- 7.54%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.04%
SPXS.L
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 9.52%
- С начала года
- 11.88%
- 1 год
- -98.78%
- 3 года*
- -74.40%
- 5 лет*
- -54.75%
- 10 лет*
- -27.73%
Сравнение доходности по годам IUSE.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSE.L iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc | 7.54% | 14.95% | 23.21% | 23.05% | -21.17% | 27.85% | 14.81% | 26.33% | -8.40% | 19.04% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.88% | -98.96% | 33.85% | 23.19% | -13.48% | 39.34% | 8.17% | 33.82% | -0.74% | 6.68% |
Correlation
The correlation between IUSE.L and SPXS.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г. | 0.81 |
The correlation between IUSE.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSE.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
IUSE.L
SPXS.L
Сравнение IUSE.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSE.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.52 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -1.00 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | -1.22 | +9.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSE.L и SPXS.L
Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSE.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.75% | -99.06% | +64.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -99.06% | +90.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.33% | -99.06% | +80.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -99.06% | +72.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.75% | -99.06% | +64.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -98.89% | +96.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -8.14% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 80.82% | -78.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSE.L и SPXS.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) имеют волатильность 3.05% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSE.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 3.05% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 9.28% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 99.51% | -87.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 47.10% | -31.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 35.51% | -19.22% |
Сравнение комиссий IUSE.L и SPXS.L
IUSE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSE.L и SPXS.L
Ни IUSE.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUSE.L and SPXS.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IUSE.L.
IUSE.L tracks S&P 500 EUR Hedged Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for IUSE.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSE.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор