PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSE.L с SPXD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSE.L с SPXD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L).

IUSE.L и SPXD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. SPXD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSE.L и SPXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSE.L и SPXD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc		-4.73%14.95%23.20%23.05%-21.17%27.85%14.81%11.02%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		-2.66%3.59%33.86%23.11%-13.45%39.36%8.18%14.58%
Разные валюты инструментов

IUSE.L торгуется в EUR, в то время как SPXD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSE.L показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у SPXD.L с доходностью -2.66%.

IUSE.L

1 день
2.44%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-2.12%
1 год
15.45%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.26%
10 лет*
11.23%

SPXD.L

1 день
2.32%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
0.43%
1 год
10.44%
3 года*
16.30%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IUSE.L:
IUSE.L с CEMS.DEIUSE.L с IBCK.DEIUSE.L с IBCF.DEIUSE.L с SPYIUSE.L с SNAW.DEIUSE.L с EXS1.DEIUSE.L с VTI
Часто сравнивают с SPXD.L:
SPXD.L с CSPX.LSPXD.L с SPXP.LSPXD.L с FBCVXSPXD.L с SPYSPXD.L с D5BM.DESPXD.L с SPPY.DESPXD.L с VOO

Сравнение комиссий IUSE.L и SPXD.L

IUSE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Доходность на риск

IUSE.L vs. SPXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSE.L
Ранг доходности на риск IUSE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSE.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSE.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSE.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPXD.L
Ранг доходности на риск SPXD.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSE.L c SPXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSE.LSPXD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.62

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.93

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.39

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

4.33

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSE.L vs. SPXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSE.L на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SPXD.L равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSE.L и SPXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSE.LSPXD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.62

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.80

-0.06

Корреляция

Корреляция между IUSE.L и SPXD.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSE.L и SPXD.L

IUSE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

TTM20252024202320222021202020192018
IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.25%1.16%1.31%1.51%1.68%1.30%1.55%1.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUSE.L и SPXD.L

Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, примерно равная максимальной просадке SPXD.L в -33.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и SPXD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSE.LSPXD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.75%

-33.98%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-11.69%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-24.17%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-5.49%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-5.17%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.05%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSE.L и SPXD.L

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что IUSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSE.LSPXD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.61%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

9.07%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

16.91%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

15.83%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

17.90%

-1.61%