Сравнение IUSE.L с IUUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L).
IUSE.L и IUUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. IUUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSE.L и IUUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSE.L и IUUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSE.L iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc | -4.73% | 14.95% | 23.20% | 23.05% | -21.17% | 27.85% | 14.81% | 26.33% | -8.40% | 14.48% |
IUUS.L iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) | 9.03% | 2.05% | 31.03% | -10.81% | 8.39% | 27.25% | -9.26% | 27.50% | 7.98% | -6.55% |
Разные валюты инструментов
IUSE.L торгуется в EUR, в то время как IUUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUUS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSE.L показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у IUUS.L с доходностью 9.03%.
IUSE.L
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 11.23%
IUUS.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSE.L и IUUS.L
IUSE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUUS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSE.L vs. IUUS.L — Ранг доходности на риск
IUSE.L
IUUS.L
Сравнение IUSE.L c IUUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSE.L | IUUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.64 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.97 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.13 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 2.37 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSE.L | IUUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.64 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.45 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между IUSE.L и IUUS.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSE.L и IUUS.L
Ни IUSE.L, ни IUUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUSE.L и IUUS.L
Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, примерно равная максимальной просадке IUUS.L в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и IUUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSE.L | IUUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.75% | -36.26% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -10.17% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -26.26% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -3.05% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -6.66% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.91% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSE.L и IUUS.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) составляет 4.90%, в то время как у iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что IUSE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSE.L | IUUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 6.02% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 10.82% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 16.85% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 17.11% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 18.82% | -2.53% |