Сравнение IUSE.L с IESU.L
IUSE.L (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 EUR Hedged Index, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSE.L returned 12.04%/yr vs 8.37%/yr for IESU.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IUSE.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSE.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSE.L торгуется в EUR, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSE.L показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 31.99%. За последние 10 лет акции IUSE.L превзошли акции IESU.L по среднегодовой доходности: 12.04% против 8.37% соответственно.
IUSE.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 6.68%
- С начала года
- 7.54%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.04%
IESU.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.65%
- 6 месяцев
- 22.90%
- С начала года
- 31.99%
- 1 год
- 38.19%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 23.04%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение доходности по годам IUSE.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSE.L iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc | 7.54% | 14.95% | 23.21% | 23.05% | -21.17% | 27.85% | 14.81% | 26.33% | -8.40% | 19.04% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 31.99% | -3.07% | 10.54% | -3.96% | 74.07% | 63.83% | -39.11% | 12.07% | -14.45% | -13.56% |
Correlation
The correlation between IUSE.L and IESU.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.36 |
The correlation between IUSE.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSE.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
IUSE.L
IESU.L
Сравнение IUSE.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSE.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.22 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 5.53 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSE.L и IESU.L
Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -72.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSE.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.75% | -72.90% | +38.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -17.09% | +8.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.33% | -27.01% | +8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -27.01% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.75% | -65.81% | +31.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -8.68% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -28.33% | +24.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 6.88% | -4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSE.L и IESU.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) составляет 3.05%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что IUSE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSE.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 7.15% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 21.74% | -12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 24.79% | -12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 29.71% | -13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 29.93% | -13.64% |
Сравнение комиссий IUSE.L и IESU.L
IUSE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSE.L и IESU.L
Ни IUSE.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUSE.L and IESU.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IUSE.L.
IUSE.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. IUSE.L tracks S&P 500 EUR Hedged Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Their fees differ too: 0.20% for IUSE.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSE.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор