Сравнение IUSC.DE с VWRL.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS).
IUSC.DE и VWRL.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSC.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Latin America 10/40. Фонд был запущен 15 окт. 2007 г.. VWRL.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSC.DE и VWRL.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSC.DE и VWRL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 18.06% | 36.88% | -22.89% | 28.61% | 15.20% | -3.88% | -19.69% | 18.47% | -2.77% | 6.14% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -0.19% | 8.40% | 25.57% | 18.07% | -13.65% | 28.52% | 6.31% | 27.76% | -4.68% | 8.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSC.DE показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у VWRL.AS с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции IUSC.DE уступали акциям VWRL.AS по среднегодовой доходности: 7.48% против 11.39% соответственно.
IUSC.DE
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 28.68%
- 1 год
- 46.40%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 7.48%
VWRL.AS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSC.DE и VWRL.AS
IUSC.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWRL.AS в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSC.DE vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск
IUSC.DE
VWRL.AS
Сравнение IUSC.DE c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSC.DE | VWRL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 0.85 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.22 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 3.85 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | 15.56 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSC.DE | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 0.85 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.75 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.71 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между IUSC.DE и VWRL.AS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSC.DE и VWRL.AS
Дивидендная доходность IUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VWRL.AS в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 2.71% | 3.20% | 5.24% | 3.98% | 6.78% | 2.68% | 1.65% | 2.07% | 1.88% | 1.41% | 1.22% | 2.65% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.40% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок IUSC.DE и VWRL.AS
Максимальная просадка IUSC.DE за все время составила -58.97%, что больше максимальной просадки VWRL.AS в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSC.DE и VWRL.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSC.DE | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -33.27% | -25.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -13.16% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | -21.00% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.91% | -33.27% | -16.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -3.97% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.55% | -4.43% | -21.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 1.62% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSC.DE и VWRL.AS
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что IUSC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSC.DE | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 4.53% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 8.40% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 15.69% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 13.67% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 14.84% | +10.51% |