Сравнение IUSA.DE с SPQH.DE
IUSA.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) and SPQH.DE (Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - IUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SPQH.DE is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUSA.DE returned 19.00%/yr vs 5.93%/yr for SPQH.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSA.DE charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for SPQH.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.DE и SPQH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSA.DE показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у SPQH.DE с доходностью 1.52%.
IUSA.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 15.16%
SPQH.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSA.DE и SPQH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 11.42% | 4.84% | 32.50% | 16.53% |
SPQH.DE Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating | 1.52% | -4.41% | 21.88% | 6.82% |
Correlation
The correlation between IUSA.DE and SPQH.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between IUSA.DE and SPQH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSA.DE vs. SPQH.DE — Ранг доходности на риск
IUSA.DE
SPQH.DE
Сравнение IUSA.DE c SPQH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSA.DE | SPQH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.16 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.12 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 4.81 | +8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSA.DE | SPQH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.92 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.68 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.DE и SPQH.DE
Максимальная просадка IUSA.DE за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки SPQH.DE в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.DE и SPQH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSA.DE | SPQH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -17.68% | -32.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -3.16% | -3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -17.68% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -5.05% | +4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -4.12% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.39% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.DE и SPQH.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что IUSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPQH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSA.DE | SPQH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 1.63% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 4.52% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 7.30% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 10.79% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 10.79% | +5.27% |
Сравнение комиссий IUSA.DE и SPQH.DE
IUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPQH.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.DE и SPQH.DE
Дивидендная доходность IUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как SPQH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 0.99% | 1.08% | 1.07% | 1.35% | 1.54% | 1.16% | 1.62% | 1.66% | 2.00% | 2.09% | 1.50% | 1.68% |
SPQH.DE Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSA.DE and SPQH.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for SPQH.DE.
IUSA.DE is categorized as S&P 500, while SPQH.DE is Defined Outcome. IUSA.DE tracks S&P 500 Index, while SPQH.DE tracks Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.DE and 0.50% for SPQH.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSA.DE и SPQH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор