Сравнение IUSA.DE с IBTL.L
IUSA.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) and IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - IUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IBTL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSA.DE returned 15.16%/yr vs -1.71%/yr for IBTL.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.DE и IBTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSA.DE торгуется в EUR, в то время как IBTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSA.DE показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у IBTL.L с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции IUSA.DE превзошли акции IBTL.L по среднегодовой доходности: 15.16% против -1.71% соответственно.
IUSA.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 15.16%
IBTL.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- -4.22%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- -1.71%
Сравнение доходности по годам IUSA.DE и IBTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 11.42% | 4.84% | 32.50% | 22.60% | -14.19% | 41.00% | 7.02% | 34.79% | -0.83% | 7.30% |
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 0.33% | -7.87% | -0.94% | -1.58% | -26.18% | 2.97% | 6.92% | 19.18% | 1.65% | -3.84% |
Correlation
The correlation between IUSA.DE and IBTL.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2015 г. | -0.05 |
The correlation between IUSA.DE and IBTL.L shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSA.DE vs. IBTL.L — Ранг доходности на риск
IUSA.DE
IBTL.L
Сравнение IUSA.DE c IBTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSA.DE | IBTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.05 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 0.33 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 0.72 | +12.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSA.DE | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.26 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | -0.34 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | -0.11 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | -0.11 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.DE и IBTL.L
Максимальная просадка IUSA.DE за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки IBTL.L в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.DE и IBTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSA.DE | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -46.89% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -7.31% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -18.14% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -39.72% | +16.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -46.89% | +13.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -43.62% | +43.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -22.81% | +15.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.38% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.DE и IBTL.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что IUSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSA.DE | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 2.25% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 6.23% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 9.35% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.38% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 15.40% | +0.66% |
Сравнение комиссий IUSA.DE и IBTL.L
И IUSA.DE, и IBTL.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.DE и IBTL.L
Дивидендная доходность IUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности IBTL.L в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.34% | 4.32% | 4.59% | 3.78% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.66% | 2.44% | 2.07% |
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 0.99% | 1.08% | 1.07% | 1.35% | 1.54% | 1.16% | 1.62% | 1.66% | 2.00% | 2.09% | 1.50% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
IUSA.DE and IBTL.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSA.DE and IBTL.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
IUSA.DE is categorized as S&P 500, while IBTL.L is Government Bonds. IUSA.DE tracks S&P 500 Index, while IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index.
Подберите оптимальное распределение для IUSA.DE и IBTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор