Сравнение IUSA.DE с DGRW
IUSA.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - IUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSA.DE returned 15.16%/yr vs 13.79%/yr for DGRW. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSA.DE charges 0.07%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.DE и DGRW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSA.DE торгуется в EUR, в то время как DGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSA.DE показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции IUSA.DE превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 15.16% против 13.79% соответственно.
IUSA.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 15.16%
DGRW
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам IUSA.DE и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 11.42% | 4.84% | 32.50% | 22.60% | -14.19% | 41.00% | 7.02% | 34.79% | -0.83% | 7.30% |
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 9.85% | -1.14% | 24.71% | 15.10% | -0.53% | 33.77% | 4.48% | 32.47% | -0.94% | 11.30% |
Correlation
The correlation between IUSA.DE and DGRW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г. | 0.60 |
The correlation between IUSA.DE and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSA.DE vs. DGRW — Ранг доходности на риск
IUSA.DE
DGRW
Сравнение IUSA.DE c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSA.DE | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 3.09 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 12.23 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSA.DE | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.82 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.81 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.83 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.DE и DGRW
Максимальная просадка IUSA.DE за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки DGRW в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.DE и DGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSA.DE | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -31.38% | -19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -6.16% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -20.78% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -20.78% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -31.38% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.16% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -3.71% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.55% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.DE и DGRW
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 2.67% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSA.DE | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 2.59% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 7.74% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 10.45% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 14.23% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 16.98% | -0.92% |
Сравнение комиссий IUSA.DE и DGRW
IUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.DE и DGRW
Дивидендная доходность IUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности DGRW в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.28% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 0.99% | 1.08% | 1.07% | 1.35% | 1.54% | 1.16% | 1.62% | 1.66% | 2.00% | 2.09% | 1.50% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
IUSA.DE and DGRW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.
IUSA.DE is categorized as S&P 500, while DGRW is Dividend. IUSA.DE tracks S&P 500 Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.DE and 0.28% for DGRW.
Подберите оптимальное распределение для IUSA.DE и DGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор