PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGEM.DE с ZPR6.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGEM.DE с ZPR6.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE).

VGEM.DE и ZPR6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGEM.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Фонд был запущен 6 дек. 2016 г.. ZPR6.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGEM.DE и ZPR6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGEM.DE и ZPR6.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		0.43%-1.55%12.06%5.25%-10.36%5.98%-3.91%3.59%
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.58%5.62%3.09%3.99%-9.09%-1.17%0.69%-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, VGEM.DE показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у ZPR6.DE с доходностью -0.58%.

VGEM.DE

1 день
0.27%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.43%
6 месяцев
2.54%
1 год
-0.28%
3 года*
5.02%
5 лет*
2.06%
10 лет*
—

ZPR6.DE

1 день
0.40%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.30%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с VGEM.DE:
VGEM.DE с IUS7.DEVGEM.DE с BNDVGEM.DE с IS3C.DEVGEM.DE с SEAB.DEVGEM.DE с EMIG.DEVGEM.DE с ENDH.DEVGEM.DE с XUEM.DE
Часто сравнивают с ZPR6.DE:
ZPR6.DE с XUEM.DEZPR6.DE с UEFS.DEZPR6.DE с ASRD.DEZPR6.DE с ENDH.DEZPR6.DE с IS3C.DEZPR6.DE с FESD.DEZPR6.DE с JMBE.DE

Сравнение комиссий VGEM.DE и ZPR6.DE

VGEM.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZPR6.DE в 0.47%.

ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

VGEM.DE vs. ZPR6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGEM.DE
Ранг доходности на риск VGEM.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEM.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEM.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEM.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEM.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEM.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ZPR6.DE
Ранг доходности на риск ZPR6.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR6.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR6.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR6.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR6.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR6.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEM.DE c ZPR6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGEM.DEZPR6.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

1.04

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

1.53

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

1.85

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

7.45

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGEM.DE vs. ZPR6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEM.DE на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ZPR6.DE равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEM.DE и ZPR6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGEM.DEZPR6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.04

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.08

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.05

+0.24

Корреляция

Корреляция между VGEM.DE и ZPR6.DE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEM.DE и ZPR6.DE

Дивидендная доходность VGEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как ZPR6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.16%5.60%5.23%5.14%4.84%3.16%3.99%3.87%3.84%0.68%
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGEM.DE и ZPR6.DE

Максимальная просадка VGEM.DE за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки ZPR6.DE в -13.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEM.DE и ZPR6.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VGEM.DEZPR6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-13.50%

-6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-1.80%

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.46%

-13.50%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-1.09%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-4.72%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.45%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEM.DE и ZPR6.DE

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что VGEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPR6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGEM.DEZPR6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

1.56%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

1.87%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.35%

3.16%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.91%

4.39%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

5.17%

+3.75%