PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGEM.DE с XUEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGEM.DE с XUEM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE).

VGEM.DE и XUEM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGEM.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Фонд был запущен 6 дек. 2016 г.. XUEM.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGEM.DE и XUEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGEM.DE и XUEM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		0.43%-1.55%12.06%5.25%-10.36%5.98%-3.91%15.57%3.28%
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		0.38%0.43%11.58%6.72%-14.47%4.14%-6.64%17.85%4.17%

Доходность по периодам

С начала года, VGEM.DE показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у XUEM.DE с доходностью 0.38%.

VGEM.DE

1 день
0.27%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.43%
6 месяцев
2.54%
1 год
-0.28%
3 года*
5.02%
5 лет*
2.06%
10 лет*
—

XUEM.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.64%
С начала года
0.38%
6 месяцев
3.04%
1 год
1.64%
3 года*
6.11%
5 лет*
1.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

Часто сравнивают с VGEM.DE:
VGEM.DE с IUS7.DEVGEM.DE с BNDVGEM.DE с IS3C.DEVGEM.DE с SEAB.DEVGEM.DE с ZPR6.DEVGEM.DE с EMIG.DEVGEM.DE с ENDH.DE
Часто сравнивают с XUEM.DE:
XUEM.DE с ASRD.DEXUEM.DE с ZPR6.DEXUEM.DE с IS3C.DEXUEM.DE с EMA5.DEXUEM.DE с SEAB.DEXUEM.DE с CEB0.DEXUEM.DE с EMIE.DE

Сравнение комиссий VGEM.DE и XUEM.DE

И VGEM.DE, и XUEM.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

Доходность на риск

VGEM.DE vs. XUEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGEM.DE
Ранг доходности на риск VGEM.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEM.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEM.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEM.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEM.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEM.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XUEM.DE
Ранг доходности на риск XUEM.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEM.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEM.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEM.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEM.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEM.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEM.DE c XUEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGEM.DEXUEM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.18

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

0.30

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.05

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

0.34

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

1.35

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGEM.DE vs. XUEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEM.DE на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа XUEM.DE равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEM.DE и XUEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGEM.DEXUEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.18

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.17

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.25

+0.04

Корреляция

Корреляция между VGEM.DE и XUEM.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEM.DE и XUEM.DE

Дивидендная доходность VGEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности XUEM.DE в 4.65%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.16%5.60%5.23%5.14%4.84%3.16%3.99%3.87%3.84%0.68%
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		4.65%4.97%6.06%5.00%5.62%6.82%4.07%0.54%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGEM.DE и XUEM.DE

Максимальная просадка VGEM.DE за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки XUEM.DE в -26.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEM.DE и XUEM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VGEM.DEXUEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-26.83%

+7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-9.06%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.46%

-17.85%

+5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-5.56%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-10.49%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.68%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEM.DE и XUEM.DE

Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) составляет 1.94%, в то время как у Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что VGEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGEM.DEXUEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.12%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

4.20%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.35%

8.90%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.91%

8.78%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

10.54%

-1.62%