PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGEM.DE с SEAB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGEM.DE с SEAB.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE).

VGEM.DE и SEAB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGEM.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Фонд был запущен 6 дек. 2016 г.. SEAB.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). Фонд был запущен 28 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGEM.DE и SEAB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGEM.DE и SEAB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		0.43%-1.55%12.06%5.25%-10.36%5.98%-3.91%15.57%5.83%
SEAB.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.13%7.70%5.52%5.69%-12.28%-0.75%1.22%4.80%-2.51%

Доходность по периодам

С начала года, VGEM.DE показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у SEAB.DE с доходностью -0.13%.

VGEM.DE

1 день
0.27%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.43%
6 месяцев
2.54%
1 год
-0.28%
3 года*
5.02%
5 лет*
2.06%
10 лет*
—

SEAB.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.60%
1 год
5.12%
3 года*
5.92%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с VGEM.DE:
VGEM.DE с IUS7.DEVGEM.DE с BNDVGEM.DE с IS3C.DEVGEM.DE с ZPR6.DEVGEM.DE с EMIG.DEVGEM.DE с ENDH.DEVGEM.DE с XUEM.DE
Часто сравнивают с SEAB.DE:
SEAB.DE с XUEB.DESEAB.DE с ENDH.DESEAB.DE с XUEM.DESEAB.DE с ASRD.DESEAB.DE с EMIG.DESEAB.DE с IS3C.DESEAB.DE с FESD.DE

Сравнение комиссий VGEM.DE и SEAB.DE

VGEM.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SEAB.DE в 0.38%.

SEAB.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

VGEM.DE vs. SEAB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGEM.DE
Ранг доходности на риск VGEM.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEM.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEM.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEM.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEM.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEM.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SEAB.DE
Ранг доходности на риск SEAB.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAB.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAB.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAB.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAB.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAB.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEM.DE c SEAB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGEM.DESEAB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

1.78

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

2.66

-2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

2.52

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

10.96

-10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGEM.DE vs. SEAB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEM.DE на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SEAB.DE равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEM.DE и SEAB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGEM.DESEAB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.78

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.20

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.19

+0.10

Корреляция

Корреляция между VGEM.DE и SEAB.DE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEM.DE и SEAB.DE

Дивидендная доходность VGEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как SEAB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.16%5.60%5.23%5.14%4.84%3.16%3.99%3.87%3.84%0.68%
SEAB.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGEM.DE и SEAB.DE

Максимальная просадка VGEM.DE за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки SEAB.DE в -18.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEM.DE и SEAB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VGEM.DESEAB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-18.05%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-2.25%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.46%

-18.05%

+5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-1.60%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-4.92%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.48%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEM.DE и SEAB.DE

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (SEAB.DE) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что VGEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEAB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGEM.DESEAB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

1.43%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

1.88%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.35%

2.87%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.91%

4.45%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

5.17%

+3.75%