PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS2.DE с ZPDF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS2.DE с ZPDF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUS2.DE (iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)) and ZPDF.DE (SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF) are both Financials Equities funds - IUS2.DE tracks the S&P 900 Banks 7/4 Capped while ZPDF.DE tracks the S&P Financials Select Sector. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUS2.DE returned 5.75%/yr vs 9.00%/yr for ZPDF.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IUS2.DE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for ZPDF.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUS2.DE и ZPDF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) и SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUS2.DE показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у ZPDF.DE с доходностью -4.18%.

IUS2.DE

1 день
3.48%
1 месяц
0.42%
С начала года
4.22%
6 месяцев
7.63%
1 год
26.47%
3 года*
22.96%
5 лет*
5.75%
10 лет*
—

ZPDF.DE

1 день
3.08%
1 месяц
1.47%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-2.10%
1 год
2.43%
3 года*
15.32%
5 лет*
9.00%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS2.DE и ZPDF.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUS2.DE
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)		4.22%8.89%33.51%-6.27%-14.40%53.00%-20.33%37.52%-20.65%
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF		-4.18%3.01%37.12%8.46%-6.12%48.31%-12.18%35.27%-11.55%

Correlation

The correlation between IUS2.DE and ZPDF.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г.

0.87

The correlation between IUS2.DE and ZPDF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с IUS2.DE:
IUS2.DE с EXV1.DEIUS2.DE с XSX6.DEIUS2.DE с IU5C.DEIUS2.DE с VUAA.LIUS2.DE с ^GSPCIUS2.DE с SXR8.DEIUS2.DE с GLD
Часто сравнивают с ZPDF.DE:
ZPDF.DE с VGTZPDF.DE с QDVE.DEZPDF.DE с INDA.DEZPDF.DE с XUFN.DEZPDF.DE с SC02.DEZPDF.DE с BRK-BZPDF.DE с WF1E.DE

Доходность на риск

IUS2.DE vs. ZPDF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS2.DE
Ранг доходности на риск IUS2.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS2.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS2.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS2.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS2.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS2.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ZPDF.DE
Ранг доходности на риск ZPDF.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDF.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDF.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDF.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS2.DE c ZPDF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) и SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUS2.DEZPDF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.12

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
0.28

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.03

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

0.14

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

0.33

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS2.DE vs. ZPDF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS2.DE на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа ZPDF.DE равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS2.DE и ZPDF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUS2.DEZPDF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.12

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.49

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.48

-0.27

Просадки

Сравнение просадок IUS2.DE и ZPDF.DE

Максимальная просадка IUS2.DE за все время составила -49.73%, что больше максимальной просадки ZPDF.DE в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS2.DE и ZPDF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUS2.DEZPDF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.73%

-42.38%

-7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.73%

-12.75%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.32%

-21.67%

-10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.08%

-21.67%

-26.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-9.42%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-7.77%

-8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

5.55%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS2.DE и ZPDF.DE

iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что IUS2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPDF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUS2.DEZPDF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

4.24%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

10.54%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

14.67%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.98%

18.20%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.10%

21.18%

+8.92%

Сравнение комиссий IUS2.DE и ZPDF.DE

IUS2.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZPDF.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS2.DE и ZPDF.DE

Ни IUS2.DE, ни ZPDF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUS2.DE and ZPDF.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for IUS2.DE.

IUS2.DE tracks S&P 900 Banks 7/4 Capped, while ZPDF.DE tracks S&P Financials Select Sector. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for IUS2.DE and 0.15% for ZPDF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS2.DE и ZPDF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор