PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS2.DE с QDVH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS2.DE с QDVH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUS2.DE (iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)) and QDVH.DE (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)) are both Financials Equities funds from iShares - IUS2.DE tracks the S&P 900 Banks 7/4 Capped while QDVH.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Financials. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUS2.DE returned 5.75%/yr vs 8.98%/yr for QDVH.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IUS2.DE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for QDVH.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUS2.DE и QDVH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUS2.DE показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у QDVH.DE с доходностью -4.21%.

IUS2.DE

1 день
3.48%
1 месяц
1.75%
С начала года
4.22%
6 месяцев
7.92%
1 год
25.71%
3 года*
22.96%
5 лет*
5.75%
10 лет*
—

QDVH.DE

1 день
3.16%
1 месяц
1.56%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-2.14%
1 год
2.40%
3 года*
15.33%
5 лет*
8.98%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS2.DE и QDVH.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUS2.DE
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)		4.22%8.89%33.51%-6.27%-14.40%53.00%-20.33%37.52%-20.65%
QDVH.DE
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)		-4.21%3.01%37.13%8.44%-6.23%48.50%-12.20%35.41%-11.69%

Correlation

The correlation between IUS2.DE and QDVH.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г.

0.88

The correlation between IUS2.DE and QDVH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IUS2.DE:
IUS2.DE с EXV1.DEIUS2.DE с XSX6.DEIUS2.DE с IU5C.DEIUS2.DE с VUAA.LIUS2.DE с ^GSPCIUS2.DE с SXR8.DEIUS2.DE с GLD
Часто сравнивают с QDVH.DE:
QDVH.DE с 2B7A.DEQDVH.DE с G2X.DEQDVH.DE с UIFS.LQDVH.DE с VOOQDVH.DE с SPGIQDVH.DE с KKRQDVH.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

IUS2.DE vs. QDVH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS2.DE
Ранг доходности на риск IUS2.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS2.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS2.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS2.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS2.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS2.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QDVH.DE
Ранг доходности на риск QDVH.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVH.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVH.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVH.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVH.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVH.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS2.DE c QDVH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUS2.DEQDVH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.13

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
0.28

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.03

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

0.14

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

0.33

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS2.DE vs. QDVH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS2.DE на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа QDVH.DE равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS2.DE и QDVH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUS2.DEQDVH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.13

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.49

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.48

-0.28

Просадки

Сравнение просадок IUS2.DE и QDVH.DE

Максимальная просадка IUS2.DE за все время составила -49.73%, что больше максимальной просадки QDVH.DE в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS2.DE и QDVH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUS2.DEQDVH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.73%

-42.39%

-7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.73%

-12.76%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.32%

-21.72%

-10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.08%

-21.72%

-26.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-9.46%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-7.90%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

5.55%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS2.DE и QDVH.DE

iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) (IUS2.DE) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что IUS2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUS2.DEQDVH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

4.30%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

10.53%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

14.63%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.98%

18.23%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.10%

20.90%

+9.20%

Сравнение комиссий IUS2.DE и QDVH.DE

IUS2.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QDVH.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS2.DE и QDVH.DE

Ни IUS2.DE, ни QDVH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUS2.DE and QDVH.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVH.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVH.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for IUS2.DE.

IUS2.DE tracks S&P 900 Banks 7/4 Capped, while QDVH.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials. Their fees differ too: 0.35% for IUS2.DE and 0.15% for QDVH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS2.DE и QDVH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор