Сравнение IUS с SPCT
IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. IUS is passively managed, while SPCT is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUS charges 0.19%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности IUS и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUS показывает доходность 18.56%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
IUS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 14.56%
- С начала года
- 18.56%
- 1 год
- 32.11%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUS и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 18.56% | 4.25% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between IUS and SPCT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS vs. SPCT — Ранг доходности на риск
IUS
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IUS c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUS | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUS и SPCT
Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -7.17% | -27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -1.49% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 9.27% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 9.27% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 9.27% | +8.69% |
Сравнение комиссий IUS и SPCT
IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS и SPCT
Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.25% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUS and SPCT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
IUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Invesco and Liberty One. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для IUS и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор