PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUS с SIXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS с SIXA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. IUS is passively managed, while SIXA is actively managed. Over the past 5 years, IUS returned 14.69%/yr vs 12.49%/yr for SIXA. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. IUS charges 0.19%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.

Доходность

Сравнение доходности IUS и SIXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 21.90%, что значительно выше, чем у SIXA с доходностью 15.76%.

IUS

1 день
-0.29%
1 месяц
4.05%
6 месяцев
16.20%
С начала года
21.90%
1 год
35.91%
3 года*
20.76%
5 лет*
14.69%
10 лет*
—
Всё время*
15.75%

SIXA

1 день
-0.37%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
8.36%
С начала года
15.76%
1 год
19.93%
3 года*
20.42%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—
Всё время*
16.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IUS

Invesco RAFI Strategic US ETF
$5.76M$3.95M$3.56M

SIXA

6 Meridian Mega Cap Equity ETF
$1.65M$1.61M$862.84K

Сравнение доходности по годам IUS и SIXA

2026 (YTD)202520242023202220212020
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		21.90%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%31.77%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		15.76%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%19.04%

Correlation

The correlation between IUS and SIXA is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.87

The correlation between IUS and SIXA shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUS и SIXA

Секторы
IUS
SIXA

Технологии

21.7%
17.0%

Здравоохранение

15.4%
15.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.4%

Потребительский циклический сектор

11.2%
5.1%

Финансовые услуги

9.6%
12.8%

Промышленность

9.0%
4.6%

Энергетика

8.5%
4.9%

Потребительский защитный сектор

7.6%
23.8%

Сырьевые материалы

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.4%
2.7%

Недвижимость

0.6%
3.8%

Технологии

IUS
21.7%
SIXA
17.0%

Здравоохранение

IUS
15.4%
SIXA
15.0%

Коммуникационные услуги

IUS
11.2%
SIXA
10.4%

Потребительский циклический сектор

IUS
11.2%
SIXA
5.1%

Финансовые услуги

IUS
9.6%
SIXA
12.8%

Промышленность

IUS
9.0%
SIXA
4.6%

Энергетика

IUS
8.5%
SIXA
4.9%

Потребительский защитный сектор

IUS
7.6%
SIXA
23.8%

Сырьевые материалы

IUS
3.1%
SIXA

-

Коммунальные услуги

IUS
1.4%
SIXA
2.7%

Недвижимость

IUS
0.6%
SIXA
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с FMDEIUS с XLK
Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с JEPISIXA с VOOSIXA с SPYSIXA с SPMOSIXA с AVLV

Доходность на риск

IUS vs. SIXA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IUS c SIXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSSIXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
2.20

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
3.29

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.38

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.87

3.58

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.98

13.62

+11.36

IUS vs. SIXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа SIXA равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и SIXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUS и SIXA

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и SIXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSSIXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-18.38%

-16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-5.59%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-11.22%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-18.38%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.37%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-2.93%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.47%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и SIXA

Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 2.80%, в то время как у 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSSIXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.12%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

7.10%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

9.12%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

12.78%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

13.26%

+4.66%

Сравнение комиссий IUS и SIXA

IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и SIXA

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SIXA в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.22%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		1.96%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUS and SIXA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXA has higher volatility (3.12%) compared to IUS (2.80%). In terms of maximum drawdown, IUS dropped -34.67% vs SIXA's -18.38%.

On 5-year performance, IUS leads with 14.69% vs 12.49% for SIXA. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 14.69% return vs 12.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.22% for IUS.

They also come from different issuers: Invesco and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 0.86% for SIXA.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS и SIXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор