PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUS с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

IUS и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IUS и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUS и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		2.11%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%0.91%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

IUS

1 день
0.41%
1 месяц
-3.67%
С начала года
2.11%
6 месяцев
5.62%
1 год
19.49%
3 года*
16.83%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с SCHDIUS с IUSGIUS с QLVIUS с XLKIUS с FMDE
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с VTIPSCX с MGCPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с FTAG

Сравнение комиссий IUS и PSCX

IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF

Доходность на риск

IUS vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.06

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.00

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

10.18

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.38

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.05

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.11

-0.35

Корреляция

Корреляция между IUS и PSCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и PSCX

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.45%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUS и PSCX

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-10.20%

-24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-6.15%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-10.20%

-8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-2.58%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-1.92%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.21%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и PSCX

Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что IUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.82%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

4.31%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

8.83%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

7.06%

+8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

7.02%

+11.16%