PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUS с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS с OMFL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Invesco - IUS tracks the Invesco Strategic US Index while OMFL tracks the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUS returned 14.50%/yr vs 10.28%/yr for OMFL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IUS charges 0.19%/yr vs 0.29%/yr for OMFL.

Доходность

Сравнение доходности IUS и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 18.56%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью 13.94%.

IUS

1 день
0.59%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
14.56%
С начала года
18.56%
1 год
32.11%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.50%
10 лет*
—

OMFL

1 день
0.25%
1 месяц
0.94%
6 месяцев
10.57%
С начала года
13.94%
1 год
21.51%
3 года*
13.38%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS и OMFL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		18.56%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.28%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		13.94%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-11.80%

Correlation

The correlation between IUS and OMFL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.84

The correlation between IUS and OMFL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUS и OMFL

Секторы
IUS
OMFL

Технологии

21.6%
34.5%

Здравоохранение

15.2%
9.9%

Коммуникационные услуги

11.7%
11.2%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.2%

Финансовые услуги

9.3%
11.0%

Промышленность

9.1%
9.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
8.3%

Энергетика

7.5%
3.3%

Сырьевые материалы

3.0%
2.4%

Коммунальные услуги

1.4%
0.3%

Недвижимость

0.6%
0.8%

Технологии

IUS
21.6%
OMFL
34.5%

Здравоохранение

IUS
15.2%
OMFL
9.9%

Коммуникационные услуги

IUS
11.7%
OMFL
11.2%

Потребительский циклический сектор

IUS
11.5%
OMFL
9.2%

Финансовые услуги

IUS
9.3%
OMFL
11.0%

Промышленность

IUS
9.1%
OMFL
9.2%

Потребительский защитный сектор

IUS
7.6%
OMFL
8.3%

Энергетика

IUS
7.5%
OMFL
3.3%

Сырьевые материалы

IUS
3.0%
OMFL
2.4%

Коммунальные услуги

IUS
1.4%
OMFL
0.3%

Недвижимость

IUS
0.6%
OMFL
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с FMDEIUS с XLK
Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с QQQSOMFL с WTVOMFL с CALMOMFL с RWL

Доходность на риск

IUS vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSOMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
1.73

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
2.40

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.31

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

2.85

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.84

12.53

+9.31

IUS vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа OMFL равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUS и OMFL

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, примерно равная максимальной просадке OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и OMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-33.24%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-7.58%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-15.52%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-22.44%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-4.75%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.72%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и OMFL

Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 2.49%, в то время как у Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

3.11%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

9.90%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

12.46%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

16.73%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

20.03%

-2.07%

Сравнение комиссий IUS и OMFL

IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и OMFL

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности OMFL в 0.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.25%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.81%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%

Часто задаваемые вопросы

IUS and OMFL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMFL has higher volatility (3.11%) compared to IUS (2.49%). In terms of maximum drawdown, IUS dropped -34.67% vs OMFL's -33.24%.

On 5-year performance, IUS leads with 14.50% vs 10.28% for OMFL. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 14.50% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for OMFL.

IUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.81% for OMFL.

IUS tracks Invesco Strategic US Index, while OMFL tracks Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 0.29% for OMFL.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS и OMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор