Сравнение IUS с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
IUS и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUS или OMFL.
Основные характеристики
| IUS | OMFL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.56% | 9.22% |
| Дох-ть за 1 год | 32.57% | 24.57% |
| Дох-ть за 3 года | 11.08% | 4.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.12% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.97 | 1.64 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 2.26 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 5.07 | 1.77 |
| Коэф-т Мартина | 19.76 | 5.25 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 4.51% |
| Дневная вол-ть | 10.64% | 14.41% |
| Макс. просадка | -34.67% | -33.24% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IUS и OMFL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUS и OMFL
С начала года, IUS показывает доходность 20.56%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью 9.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUS и OMFL
IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUS c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS и OMFL
Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности OMFL в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.46% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% | 0.00% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 1.27% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок IUS и OMFL
Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, примерно равная максимальной просадке OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUS и OMFL
Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 3.40%, в то время как у Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.