Сравнение IUQA.L с MVEA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L).
IUQA.L и MVEA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUQA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. MVEA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUQA.L и MVEA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUQA.L и MVEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUQA.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating | -3.10% | 12.50% | 22.46% | 30.92% | -20.74% | 27.56% | 16.55% |
MVEA.L iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | -2.84% | 4.62% | 13.03% | 11.96% | -11.86% | 24.60% | 9.51% |
Разные валюты инструментов
IUQA.L торгуется в USD, в то время как MVEA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUQA.L показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у MVEA.L с доходностью -2.84%.
IUQA.L
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
MVEA.L
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -2.64%
- 1 год
- -1.37%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUQA.L и MVEA.L
И IUQA.L, и MVEA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUQA.L vs. MVEA.L — Ранг доходности на риск
IUQA.L
MVEA.L
Сравнение IUQA.L c MVEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUQA.L | MVEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | -0.11 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | -0.06 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.21 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | -0.83 | +7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUQA.L | MVEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.11 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.48 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.63 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IUQA.L и MVEA.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUQA.L и MVEA.L
Ни IUQA.L, ни MVEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUQA.L и MVEA.L
Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, что больше максимальной просадки MVEA.L в -20.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и MVEA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUQA.L | MVEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.96% | -14.36% | -19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -8.57% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -14.36% | -13.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -10.12% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -4.30% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.25% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUQA.L и MVEA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что IUQA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUQA.L | MVEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 2.95% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 5.93% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 12.51% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 12.51% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 12.76% | +4.01% |