PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUMO.L с NESG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUMO.L с NESG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L).

IUMO.L и NESG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. NESG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index®. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUMO.L и NESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUMO.L и NESG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IUMO.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc		-2.64%17.81%31.88%9.83%-18.15%-4.19%
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc		-5.70%21.09%26.52%56.71%-32.09%1.40%

Доходность по периодам

С начала года, IUMO.L показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у NESG.L с доходностью -5.70%.

IUMO.L

1 день
5.02%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-3.03%
1 год
17.02%
3 года*
20.20%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

NESG.L

1 день
3.45%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-2.59%
1 год
25.89%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IUMO.L:
IUMO.L с SPMOIUMO.L с CSKR.LIUMO.L с GLDIUMO.L с IWMO.LIUMO.L с CSPX.LIUMO.L с VOOIUMO.L с CNX1.L
Часто сравнивают с NESG.L:
NESG.L с XNAS.LNESG.L с CNDX.LNESG.L с QQQNESG.L с EQQB.DENESG.L с FPX.LNESG.L с IUMD.LNESG.L с R1GB.L

Сравнение комиссий IUMO.L и NESG.L

IUMO.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NESG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc
IUMO.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

IUMO.L vs. NESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUMO.L
Ранг доходности на риск IUMO.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMO.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMO.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMO.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMO.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMO.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NESG.L
Ранг доходности на риск NESG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESG.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUMO.L c NESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUMO.LNESG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.30

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.90

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.10

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

7.46

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUMO.L vs. NESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUMO.L на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа NESG.L равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUMO.L и NESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUMO.LNESG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.30

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.51

+0.28

Корреляция

Корреляция между IUMO.L и NESG.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUMO.L и NESG.L

Ни IUMO.L, ни NESG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUMO.L и NESG.L

Максимальная просадка IUMO.L за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке NESG.L в -34.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMO.L и NESG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUMO.LNESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-34.69%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-12.01%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-8.22%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-9.41%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.38%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IUMO.L и NESG.L

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что IUMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUMO.LNESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

6.14%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

12.55%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.75%

19.94%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

22.65%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

22.65%

-2.29%