Сравнение IUMF.L с VBIL
IUMF.L (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) and VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) are both exchange-traded funds - IUMF.L is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, IUMF.L returned 47.38% vs 5.15% for VBIL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IUMF.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VBIL.
Доходность
Сравнение доходности IUMF.L и VBIL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUMF.L торгуется в GBp, в то время как VBIL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VBIL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUMF.L показывает доходность 34.18%, что значительно выше, чем у VBIL с доходностью 2.07%.
IUMF.L
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 10.39%
- С начала года
- 34.18%
- 6 месяцев
- 33.98%
- 1 год
- 47.38%
- 3 года*
- 29.94%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- —
VBIL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUMF.L и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IUMF.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 34.18% | 0.68% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 2.07% | -4.18% |
Correlation
The correlation between IUMF.L and VBIL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUMF.L vs. VBIL — Ранг доходности на риск
IUMF.L
VBIL
Сравнение IUMF.L c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (IUMF.L) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUMF.L | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.14 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | 1.00 | +4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.85 | 2.71 | +13.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUMF.L и VBIL
Максимальная просадка IUMF.L за все время составила -25.23%, что больше максимальной просадки VBIL в -8.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMF.L и VBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUMF.L | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.23% | -8.01% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -5.16% | -4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.22% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -4.17% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 1.91% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUMF.L и VBIL
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (IUMF.L) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что IUMF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUMF.L | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 1.42% | +7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 4.89% | +11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 6.61% | +12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 7.07% | +16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.81% | 7.07% | +32.74% |
Сравнение комиссий IUMF.L и VBIL
IUMF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUMF.L и VBIL
IUMF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IUMF.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
IUMF.L and VBIL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBIL is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBIL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IUMF.L.
IUMF.L is categorized as Momentum, while VBIL is Ultrashort Bond. IUMF.L tracks MSCI USA Momentum Index, while VBIL tracks Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for IUMF.L and 0.07% for VBIL.
Подберите оптимальное распределение для IUMF.L и VBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор